Волынский приехал в Петербург в декабре 1718 года; как человек, близко знакомый с внутренним состоянием Персии и отношениями как ее, так и кавказских народов к юго-востоку России, Волынский, по мнению Петра, был очень пригоден на посту астраханского губернатора; вот почему государь требовал скорейшего его отъезда.
Мы уже видели, как тяжело было Артемью Петровичу расстаться с двором, среди которого ему, бойкому, ловкому, красивому и остроумному генерал-адъютанту, несравненно легче было пожать и чины, и награды, нежели в прикаспийских степях. Надо было, однако, покориться: пред государем отделываться от службы, и притом человеку, для пего «потребному», было трудно, и вот, скрепя сердце, Волынский пишет (из Москвы) к «другу и брату»: «…дале 7 числа сего месяца (февраль 1721 года) не буду мешкать и Прося все, поеду всеконечно… а здесь живучи, уже от страха сердце надселось… Прости, мой батюшка, друг мой Виллим Иванович, прошу вас, ежели буду жив, не оставить, а буде умру, поминать…». Но, готовясь принять смерть в ненавистной ему Астрахани, Волынский просит доложить государыне, что он подарил в ее можайские вотчины для завода «изрядных жеребцов».
В обещанный «термин» — 7 февраля — Волынский не выехал и еще два дня спустя «доносил» Виллиму Монсу, «только тайно», об астраханских вестях, будто идут к «Терку незваные гости, которых хотя не хочется, однако ж встречать надобно, ибо оставить нельзя, чтоб не потчивать»; жалуется, что для этого потчиванья в его распоряжении будет не более 3000 против 30 000; просит похлопотать о присылке ему войска, о поднятии в подмогу донцов, но будет ли или нет «ко мне прибавок», «но не иттить (мне) невозможно и пойду, конечно, хотя пропаду; а то причтут, что у меня матушкино сердце, которого во мне и с робятских лет не бывало».
С худо скрытым недовольством явился Волынский в свой пашалык; нет ничего удивительного, что все представилось ему в самом дурном виде и, быть может, действительно дурное — он не поленился расписать докладчику государыни в самых черных красках. Судя по его письму (от 23 июня 1721 года), Астрахань была в то время пустою и совсем разоренною; стены крепости во многих местах развалились, башни были близки к падению; в пяти полках гарнизона едва набралось 2000 годных фузей, «драгунских лошадей по табелю только одна, а мундиров как на драгунах, так и на солдатах ни на одном», и проч. описывалось в том же роде.
Такого рода описание делалось, разумеется, не без того, чтоб представить собственные труды затруднительнее, а результаты их блестящими. «Поистине, — восклицал Волынский, — что ни вижу, все надобно вновь делать! И такая пришла на меня напасть, что не знаю, за что приняться…» Горько жаловался Волынский, что вот-де неприятель все разорил и пограбил около Терка и гребенских казаков, «о чем как в сенате, так и в коллегии, чаю, не одну стопу бумаги измарали, но резолюции ниоткуда нет». Губернатор убедительнейше просил Монса поторопить кого следует высылкой ему подкрепления, без чего ему доводится идти против неприятеля с двумя тысячами кой-как обмундированных и вооруженных солдат да нескольких тысяч калмыков. Письма Волынского вызывали со стороны Монса разные «дружеские благодеяния», и Артемий Петрович благодарил государыню арапом с арапкою и с двумя арапченками, а фаворита ее — лошадью с серебряным мундштуком и турецким седлом. О своем «каторжном житье» Волынский доносил особым прошением к государыне, в котором излагал все свои нужды. «И притом вас, моего государя и друга, — писал астраханский губернатор, — прошу оное (челобитье) ея величеству наедине вручить. А прочел бы (ей) Алексей Васильевич (Макаров). Того ради извольте излучить, чтоб он тут был; а вас чрез Бога (т. е. ради Бога) прошу показать свою дружескую ко мне милость в предстательстве к ея величеству».