Если цены продолжают подниматься вверх к уровню, где развивающаяся волна на 10 процентов длиннее, чем волна , то это означает, что мы с большой вероятностью находимся в реальной волне . Мы хотим "съесть всю свинью", поэтому покупаем еще четыре контракта, достигнув допустимого для нас максимума в десять длинных контрактов. Это - точка наиболее агрессивная и позволяет войти по максимуму в длинную позицию: эта волна дает наибольшую прибыль в единицу времени и содержит наименьший риск. Мы также хотим поставить остановку для четырех дополнительно возникших контрактов на том же уровне, где у нас ордер на продажу шести: чуть ниже вершины волны 1. Если рынок пройдет на один тик ниже вершины, которую мы считаем волной 1, то нам предпочтительнее оказаться полностью вне рынка.
Наши размышления по этому поводу такие:
1. Волна 4 не идет ниже вершины волны 1.
2. Если такое все-таки происходит, то это уничтожает наш текущий отсчет, или - нам не известно, где мы находимся и поэтому должны выйти.
Как только мы оказываемся полностью "загружены" и цена возрастает, нам желательно вычислить наиболее вероятную точку для завершения волны (точка "G" на Рисунке 9-6). Мы осуществляем это снова с использованием наших пяти магических пуль, которые убивают большинство трендов. Когда мы применяем пули, и цена достигает цели, вычисленной нами, мы продаем семь из 10 контрактов. Наши рассуждения точно такие же самые, как и те, когда мы продавали два контракта на вершине волны . Мы желаем отправить в банк большинство прибыли и остаться с менее значительным количеством контрактов в позиции, на случай, если текущее движение окажется расширенной волной. В этой точке осциллятор 5/34 должен быть значительно выше, чем его пик, который был при вершине волны . Если это происходит, мы оказываемся в благоприятной ситуации. Мы все еще получаем профит от 30 процентов от нашего общего количества контрактов, одновременно с этим, уже забрав значительную сумму денег в банк. Это - лучшее, что есть в мире торговли.
Теперь настало время, чтобы дать возможность волне осуществить коррекцию. Мы рассматриваем это корректировочное движение очень тщательно для разгадывания того, когда повторно войти на длинную сторону. Если вол-па "а" волны разбивается на пять волн, мы обычно ожидаем зигзагообразную коррекцию и цены много ниже. Если волна "а" является лишь трехволновой, то мы, как правило, ожидаем плоскую (флэт), нерегулярную, либо треугольную коррекцию. Когда осциллятор 5/34 уходит ниже нулевой линии, минимальные требования для волны Оказываются выполненными. Важно помнить, что прохождение осциллятора ниже нуля, неозначает завершении волны , это только выполнены минимал ь ные требования.Теперь, однако, настало время, чтобы начать искать место, которым следует воспользоваться для извлечения пользы от восходящей волны . Помимо всего прочего, волна будет содержать, как минимум, 2 фрактала вниз, а на завершении - "приседающий" бар: один или больше среди трех самых низких баров. Другим хорошим указателем уровня обычно является область, на которой заканчивается волна 4 меньшей степени (четвертая волна внутри волны ).
Критерием для определения того, сколькими контрактами входить в этой точке (низ волны ), является отношение длины волны ( к волне . Если волна равна или больше, чем в 1.62 раза волны , то это означает, что волна является расширенной, а значит, волна будет относительно короче. В таком случае, мы будем добавлять к нашим трем длинным контрактам еще три, что дает нам в общем числе шесть контрактов, чтобы держать их в волне . Мы поставим эту покупку между 38 процентами и 50 процентами коррекции волны (точка "Н" на Рисунке 9-7). Если волна меньше, чем 1.62 длины волны 1, то мы будем покупать пять контрактов, что дает нам в сумме восемь
Рисунок9-7 Торговля на четвертой волне в волновой последовательности Эллиота
длинных контрактов. Вот причина для такого решения. Обычно, одна из трех импульсивных волн в пятиволновой серии является "расширенной" волной. Такое расширение наиболее часто возникает в волне . Иногда, однако, это происходит в волне , причем даже более часто, чем в волне . Если волна не оказалась растянутой волной, то, вероятно, что волна будет с расширением. Это оправдывает наши действия по размещению двух дополнительных контрактов.
Наша начальная остановка для этих шести (или восьми) контрактов будет на вершине волны (точка "I" на Рисунке 9-7). Мы будем продавать достаточно контрактов, чтобы оказаться вне рынка.
Если ожидаемая волна
5продолжает восходящее движение, это подтверждает наши исходные предположения и волновой счет. Критическая точка здесь находится там, где восстанавливающий рост достигнет 62 процентов от корректировочного движения вниз в волне
Торговля На Корректирующих Волнах
По существу, мы следуем точно такой же логике при торговле в трех волновой коррекционной модели. Мы наблюдаем сначала первое движение вниз, который обычно является динамичным, и продаем между 50 - 62 процентами восстанавливающего движения наверх (обозначение "М" на Рисунке 9-8), размещая "стоп и разворот", чтобы идти в длинную позицию непосредственно выше вершины волны (точка "О" на Рисунке 9-8). Если разворот волн происходит в соответствии с пяти волновым циклом, то мы ожидаем зигзагообразную коррекцию и глубокое возвратное движение вниз.
На расчетном конце волны, мы покупаем обратно два контракта и сохраняем один короткий на случай продолжения движения вниз рынка (точка "N" на Рисунке 9-8). Затем мы вычисляем, что на 38-50 процентов (точка "Р" на Рисунок 9-8), будет коррекция обратно наверх, где нам можно продать еще три единицы, ожидая волну "с", обладающей характером волны 3 в нижней части. Мы ставим остановку и разворот выше вершины волны 5(точка "О" на Рисунке 9-8) для семи контрактов, дающих нам новые длинные позиции на три контракта, если рынок двинется так высоко. В заключение этого цикла мы вычисляем проекцию конца волны 5 волны "с" (точка "Q" на Рисунке 9-8). В этой точке мы покрываем все короткие позиции и ожидаем следующего движения рынка, раскрывающего его намерения.
Рисунок9-8 Торговля на корректирующей волне в волновой последовательности Эллиота
Примеры Profitunity Планирование Торговли Швейцарский франк, Недельный ма с штаб
Это - пример долгосрочной торговли, которая обладает преимуществами относительно небольшого контроля над рынком, одновременно сокращая накладные расходы в виде комиссионных. Недостатком ее является то, что остановки должны быть достаточно далеко, привнося больший риск. Однако, возможно точно определить Нулевую Точку, где существует наименьший риск. Это была первая экспедиция Profitunity Trading Group в торговлю по недельным графикам. Прежде наш самый длительный срок реальной торговли был основан на ежедневных графиках.
Обратите внимание на месячный график, что на Рисунке 9-9. Мы использовали этот график для систематизации наших предположений относительно основания волны 4 в мае 1989. В период июня месяца 1989-го FNN (теперь CNBC-FNN) попросила меня, вместе с пятью дру-