Оказавшийся рядом с местом трагедии таксист вызвал по радио полицию. Следом за полицией приехала и «скорая помощь», которая увезла еще живого Пальме в госпиталь. Там он и скончался 1 марта 1986 года в 12 часов 06 минут.
Уже на следующий день после этого чрезвычайного для Швеции события была создана следственная группа из ста сорока полицейских во главе с комиссаром Хансом Хольмером. Тут же стали прорабатываться всевозможные версии этого преступления.
По одной из них подозрение в убийстве падало на Курдскую рабочую партию (КРП), которую шведское правительство считало террористической организацией. ()па возникла в Турции в середине 70-х и основной своей целью ставила вооруженную борьбу за создание независимого государства Курдистан.
Однако, несмотря на то что в среде курдов в Стокюл ьме были проведены массовые аресты, доказать их причастность к убийству У. Пальме полиции так и не удалось.
То же самое произошло и с нацистской «Северной государственной партией» (СГП), которую так же пытались уличить в подготовке и осуществлении этого покушения.
После этого следствие перекинулось на экстремистские христианские секты. И хотя члены этих сект, так же как и нацисты, не скрывали своих антипатий к У. Пальме, однако и их уличить в убийстве не удалось.
В начале февраля 1987 года правительство Швеции во главе с новым премьером Ингваром Карлссоном решило сменить начальника следственной группы. Вместо X. Хольмера был назначен начальник государственной шведской полиции Хольгер Романдер.
К тому времени был уже арестован 43-летний Кристофер Петтерсон, которого опознала вдова У. Пальме как убийцу ее мужа. Однако при новом начальнике следственной группы и его пришлось отпустить, так как суд не нашел достаточно вескими показания Лисбет Пальме.
Между тем группа под руководством X. Романдера, кроме трех перечисленных, отрабатывала и другие, среди которых были версии о причастности к покушению чилийской тайной полиции ДИНА, КГБ, ЦРУ. На последней особенно настаивали шведские коммунисты. Так, депутат рикстага от Левой партии Й. Свенссон в своем исследовании «Политические мотивы убийства У. Пальме» отмечал, что действия У. Пальме на посту премьера грозили подорвать американские планы гонки вооружений. Премьер-министр Швеции пользовался большим авторитетом в общественных и политических кругах натовских стран, прежде всего в ФРГ и Голландии, а это — в перспективе — могло привести к нежелательным для США изменениям в европейской стратегии.
Одним словом, версий в связи с этим убийством было выдвинуто множество, но ни одна из них не была доказана. В конце концов в марте 1988 года у следственной группы появился новый руководитель — полицейский комиссар Ханс Эльвебр.
Советская пресса в свое время много внимания уделяла ходу этого расследования. Второго августа 1990 года в газете «Правда» Ю. Кузнецов, в частности, сообщал:
«В Швеции вновь заговорили об убийстве премьер-министра Улофа Пальме, совершенном более четырех лет назад. Поводом для этого явились сообщения из Италии — сперва о передаче римского телевидения, в которой выступили бывшие сотрудники ЦРУ Ибрагим Рацин и Ричард Бреннек, а затем реакция на эту передачу итальянского президента Франческо Коссиги.
Глава государства ни много ни мало потребовал расследовать, насколько заявления Рацина и Бреннека соответствуют действительности, и сурово наказать «телевизионщиков», если они предоставили трибуну мистификаторам. Президент попросил также премьер-министра Джулио Андреотти обратиться по этому вопросу к правительствам США и Швеции. Дело в том, что бывшие сотрудники связали убийство Пальме с деятельностью двух организаций — ЦРУ США и проводившей обширную преступную деятельность в Италии ныне запрещенной масонской ложи П-2.
Бывшие сотрудники ЦРУ заявили, что шведскому премьеру, который в то время выступал посредником в конфликте между Ираном и Ираком, стало известно о тайных поставках Вашингтона оружия в Иран. Ложа, имевшая своих людей в среде как мафии, так и официальных кругов за океаном, стала, по словам Рацина и Бреннека, инструментом для того, чтобы устранить опасного свидетеля. Они сообщили, что тогдашний глава П-2 Личо Джелли послал за три дня до убийства Пальме в Вашингтон тамошнему члену ложи, высокопоставленному деятелю республиканской партии Ф. Гуарино телеграмму, в которой говорилось: «Передайте нашему другу, что шведское дерево будет срублено». (Многие римские газеты не преминули сейчас отметить, что фамилия премьер-министра Швеции звучит довольно близко к названию одной из пород деревьев, а под «нашим другом» следует понимать шефа ЦРУ.)