11 мая 1558 г. войска Ивана Грозного заняли Нарву. Русские быстро превратили Нарву в крупный торговый порт, обеспечивавший Московскому государству выход на Балтийское море. Но германский император Фердинанд I издал указ о запрещении «нарвского плавания» в Балтийском море и ввоза в Московское государство оружия, пороха и военного снаряжения. На основании этого указа были задержаны в Штеттине направлявшиеся в Нарву английские суда с пушками для московского войска.
Иван IV пытался приобрести другой морской торговый порт на Балтийском море: с этой целью русская армия в течение семи месяцев осаждала Ревель. Но этот порт был хорошо укреплён с суши, а с моря получал продовольствие и военное снабжение. В марте 1571 г. осаду Ревеля пришлось снять.
В страхе перед русским оружием немецкие рыцари начали распродавать Ливонию, разделив её между Польшей, Литвой, Швецией и Данией.
Теперь Ивану IV пришлось воевать с несколькими сильными западными государствами. Против Москвы выступили также Турция и Крымское ханство, стремившиеся отнять у России Поволжье.
Литва и Польша, объединившиеся в 1569 году в Польско-Литовское государство — Речь Посполитую, возобновили войну с Русским государством. Русские войска упорно сопротивлялись многочисленным врагам. Особенно героической была оборона Пскова осенью 1581 года. Под стенами Пскова полегла лучшая часть армии польского короля Стефана Батория. Однако ввиду того, что Ивану IV противостояли объединенные силы крупных государств, он вынужден был отказаться от всех завоеваний в Ливонии. Русские города Ям, Копорье и Ивангород были уступлены Швеции. Несмотря на эти уступки, Ливонская война как первая попытка России отвоевать для себя выход к морю имела громадное значение.
Весь ход Ливонской войны показал, что Иван Грозный стремился к одной цели — обеспечить выход России на Балтийское море.
Характеризуя внешнюю политику Ивана IV, Маркс писал: «Он был настойчив в своих попытках против Ливонии; их сознательной целью было дать России выход к Балтийскому морю и открыть пути сообщения с Европой».
Неудача войны за балтийское побережье в немалой степени была связана с изменами бояр. Изменники, занимавшие высокие должности в государственном управлении или армии, бежали в Литву группами или в одиночку и выдавали врагам государственные и военные тайны. Предателем оказался и друг царя — князь Андрей Курбский, который командовал русскими войсками в Ливонии. Крупные землевладельцы — бояре, чтобы скрыть от обложения податями свои земли, раздавали их монастырям, пользовавшимся большими привилегиями. Это подрывало военную силу государства. К тому же нерадение знатных воевод и их своеволие не раз срывали задуманные царём военные планы и приводили к поражениям. Не доверяя боярам, царь не чувствовал себя в безопасности даже и в своей столице. Он решил поэтому временно перенести своё местопребывание за пределы Москвы и окружить себя верными людьми.
В декабре 1564 года царь со своей семьей неожиданно выехал из Москвы. Опираясь на силу дворянского войска, Иван IV решил нанести боярам решительный удар. Царь обосновался недалеко от Москвы, в Александровской слободе, сильной крепости, окружённой каменными стенами.
Отсюда он послал в Москву грамоту, обвинявшую бояр, высшее духовенство и приказных людей во всех непорядках в государстве. К грамоте был приложен список боярских измен. В другой грамоте, адресованной посадскому населению, царь Иван IV писал, что на народ у него «опалы никоторой нет».
Отъезд царя вызвал «великое недоумение» в государстве. Купцы и посадские люди объявили о своей верности царю и готовности самим расправиться с изменниками-боярами. Приказные люди в страхе разбежались. Перепуганные бояре и духовенство растерялись. По требованию народа в Александровскую слободу были посланы уполномоченные из самых авторитетных людей в государстве, чтобы просить царя вернуться. Царь принял депутацию милостиво, но потребовал «на своих изменников, которые ему измену делали и в чём ему были непослушны, на тех опалу класть, а иных казнить и имущество их имать (отбирать), и учинить ему себе в государстве опричнину, двор ему учинить себе и весь обиход особый». Все условия царя были приняты, и царь вернулся в Москву.
Всю землю Иван IV разделил на две части. Одну он назвал опричниной (от слова «опричь» — особое), другую — земщиной. В земщине управление оставалось в руках Боярской думы, опричнина составляла личное владение царя. Для управления землями, отошедшими в опричнину, был создан «Опричный двор» со своими учреждениями и штатом чиновников-дьяков. В состав опричнины вошли лучшие области, расположенные в центре государства. С территории опричнины были удалены князья и бояре; их вотчины были взяты «на государя». Бывшие боярские вотчины были розданы мелким дворянам. Из мелких и средних помещиков Иван IV создал особый отряд в тысячу человек, давших царю клятву служить ему верой и правдой. Их стали называть опричниками. Опричники носили особую одежду, шитую золотом и серебром. К сёдлам привязывали собачью голову и метлу в знак того, что они перегрызут врагов государя и выметут измену с русской земли. Со своими политическими противниками — боярами — Иван IV расправлялся беспощадно. Он вошёл поэтому в историю под именем Грозного.