Унгерна в этом браке интересовало только родство с величайшей из восточных династий Цинь. Вскоре после свадьбы Елена Павловна отбыла в родительский дом, а барон остался в Даурии. Но как истинный рыцарь, чтобы не осталась принцесса вдовой, Унгерн фон Штернберг решил развестись с ней в сентябре 1920 года — незадолго до того, как его Азиатская дивизия ринется в свой легендарный монгольский поход. По китайской традиции можно было расторгнуть супружество посылкой мужем жене официального извещения о разводе, что Роман Федорович и сделал.
В октябре 1920 года части атамана Семенова терпят поражение по всему фронту, а на даурский оплот Унгерна наступают красные партизаны Лебедева. Под рукой барона было 800 казаков и джигитов вместе с шестью пушками, что солидно прозывалось тремя конными полками около двухсот сабель каждый: Монголо-Бурятский, Татарский и Атамана Анненкова. В том же числе — Даурский конный отряд с пулеметной командой и две батареи неполного состава. Со всем этим воинством Унгерн уходит в Монголию.
Свергнутому китайцами монгольскому правителю Богдо-гэгену командир Азиатской конной дивизии направил письмо:
«Я, барон Унгерн фон Штернберг, родственник русского царя, ставлю целью, исходя из традиционной дружбы России и Монголии, оказать помощь Богдо-Хану в освобождении Монголии от китайского ига и восстановлении прежней власти. Прошу согласия на вступление моих войск в Ургу».
Богдо-гэген, живущий под пятой оккупантов в Урге, тайно ответил Унгерну посланием с согласием. Азиатская конная дивизия стремительно скачет вверх по реке Онон. К Унгерну присоединяются со своими отрядами князья Лувсан-Цэвен и Дугор-Мерен. Их агитаторы вместе с баронскими носятся по кочевьям, поднимая народ на борьбу с китайскими захватчиками, рассказывают, что родственник Белого царя Николая Второго идет покарать вероломных «гаминов». В чем-то и правда: генерал-монархист во имя уже расстрелянного Белого царя во главе лишь сотен своих воинов и кучки княжеских джигитов последним белым вождем шел на Ургу с ее восьмитысячным китайским гарнизоном, чтобы реяло хоть над Монголией белогвардейское знамя. Унгерн стремится обмануть противника якобы большой численностью своего войска, приказывая всадникам двигаться только по двое в ряд, то и дело на горизонте маячат его конные разъезды.
Вечером 27 октября части Унгерна подошли к пригороду Урги Маймачену. Ночью барон в одиночку поехал к его крепостной стене, пробрался в город и лишь после оклика часового ускакал обратно. И все же китайцы его опередили перед самым рассветом, бросившись на позиции унгерновцев с трех сторон. Белые дрались ожесточенно, но вынуждены были отойти, потеряв все пушки, кроме одной.
2 ноября, оставив Маймачен в стороне, Унгерн попытался взять Ургу с северо-востока. В городе окопалась многотысячная, прекрасно вооруженная армия даже с горными орудиями, но несколько сот оборванных, полуголодных всадников генерала Унгерна на отощавших конях с одним орудием, одним пулеметным взводом, минимумом патронов пошли в атаку. Первый их приступ был отбит, но казаки продолжили его на следующий день.
На рассвете сотни спешились, пошли на штурм в сплошной огонь, который китайцы обрушили на них с гребней соседних сопок. Солдаты Унгерна падали, откатывались, снова вставали в беспрерывные атаки прямо на лобовые пулеметы… Генерал Унгерн всегда был в самом пекле, он шел вперед без оружия: лишь монгольский ташур — камышовая трость в руке. Барон сек тростью по спинам ложащихся, спотыкающихся в атаке. Вместе с последней пушкой белые потеряли в этом аду почти все пулеметы. Два последних «кольта» отдали как зеницу ока юному прапорщику Козыреву. Молодой герой своей жизни и сохранности пулеметов не жалел, и Унгерн предупредил:
— Смотри, если ранят, повешу! Когда прапорщик получил пулю в живот, Унгерн подъехал, взглянул и решил, что тот сам умрет, лишь из-за этого отменив казнь. Благодаря «ужасной дисциплине времен Тамерлана» 4 ноября унгерновцы сбили с позиций китайскую пехоту, побежавшую к храмам монастыря Да-Хурэ. Но 5 ноября к китайцам подошло свежее пополнение, а у барона четверо из каждых десяти офицеров лежали мертвыми на ургинских сопках. Он потерял едва ли не половину своих бойцов. Кончались патроны, ударил мороз, от которого умирали раненые.
Поредевшая Азиатская дивизия уходила от Урги, оставив под городом, чтобы помнили, дозором свой небольшой отряд. С этих пор китайцы стали считать барона Унгерна ужасным противником. Унгерн и Урга: в этом словосочетании действительно некая жуткая притягательность.