Она стояла у величественного храма Святой Марии Магдалины, в дар которому привезла драгоценную утварь для богослужений, Евангелие и воздухи. Вокруг храма такая тишь и воздушное благолепие растекалось. У подножия горы Елеонской в мреющем, чуть приглушенном свете, будто слегка прорисованные на фоне неба замерли кипарисы и оливы. Дивное чувство овладело ею, и она произнесла: «Я бы хотела быть похороненной здесь».
Это был знак судьбы! Знак свыше! И как же он отзовется в будущем!
Сергей Александрович после этой поездки стал председателем Палестинского общества.
А Елизавета Федоровна после посещения Святой земли приняла твердое решение перейти в православие. Это было совсем не легко. 1 января 1891 года она написала отцу о принятом решении с просьбой благословить ее:
«Вы должны были заметить, сколь глубокое благоговение я питаю к здешней религии. ...Я все время думала и читала, и молилась Богу — указать мне правильный путь, и пришла к заключению, что только в этой религии я могу найти всю настоящую и сильную веру в Бога, которую человек должен иметь, чтобы быть хорошим христианином. Это было бы грехом — оставаться так, как я теперь, принадлежать к одной церкви по форме и для внешнего мира, а внутри себя молиться и верить так, как мой муж. ...Вы знаете меня хорошо, Вы должны видеть, что я решилась на этот шаг только по глубокой вере, и что я чувствую, что перед Богом я должна предстать с чистым и верующим сердцем. <...> Я думала и думала глубоко обо всем этом, находясь в этой стране уже более 6 лет и зная, что религия «найдена». Я так сильно желаю на Пасху причаститься Св. Тайн вместе с моим мужем».
Отец не благословил дочь на этот шаг. Тем не менее накануне Пасхи 1891 года в Лазареву субботу был совершен чин принятия в православие.
Какое ликование души — на Пасху вместе с любимым мужем пела она светлый тропарь «Христос воскресе из мертвых смертию смерть поправ...» и подходила к святой Чаше. Именно Елизавета Федоровна уговорила свою сестру перейти в православие, окончательно рассеяв страхи Аликс. Элли не требовалось переходить в православную веру при бракосочетании с великим князем Сергеем Александровичем, поскольку тот не мог быть ни при каких обстоятельствах наследником престола. Но она сделала это из внутренней потребности, она же объяснила своей сестре всю необходимость этого и то, что переход в православие не будет для нее отступничеством, но, наоборот, обретением истинной веры.
В 1891 году император назначил великого князя Сергея Александровича московским генерал-губернатором.
Москвичи скоро узнали великую княгиню как защитницу сирых и убогих, больных и бедных, она ездила в больницы, богадельни, приюты, помогала многим, облегчала страдания, раздавала помощь.
Когда началась Русско-японская война, Елизавета Федоровна сразу же занялась организацией помощи фронту, во всех залах Кремлевского дворца были устроены мастерские для помощи солдатам. Медикаменты, продовольствие, обмундирование, теплые вещи для солдат, пожертвования и средства — все это было собрано и отправлено великой княгиней на фронт. Она сформировала несколько санитарных поездов, устроила в Москве госпиталь для раненых, в котором часто бывала, организовала специальные комитеты по обеспечению вдов и сирот погибших на фронте.
Но особенно трогательно солдату было получить от великой княгини иконки и образа, молитвенники и Евангелия. Она особенно заботилась об отправке походных православных храмов со всем необходимым для совершения богослужения.
В стране в это время бесчинствовали революционные группы, и Сергей Александрович, считавший необходимым принять более жесткие меры по отношению к ним и не нашедший поддержки, подал в отставку.
Государь отставку принял. Но все было напрасно. Тем временем боевая организация эсеров приговорила великого князя Сергея Александровича к смерти. Власти знали о готовившемся покушении и пытались его предотвратить. Елизавета Федоровна получала анонимные письма, в которых ее предупреждали, что если она не хочет разделить участь мужа, пусть не сопровождает его нигде. Княгиня же, наоборот, старалась всюду бывать вместе с ним, не оставлять его ни на минуту. Но 4 февраля 1905 года это все-таки произошло. Сергей Александрович был убит бомбой, брошенной террористом Иваном Каляевым у Никольских ворот Кремля. Когда туда прибыла Елизавета Федоровна, там уже собралась толпа народа. Кто-то попытался помешать ей подойти к месту взрыва, но когда принесли носилки, она сама сложила на них останки своего мужа. Целыми были только голова и лицо. Да еще подобрала она на снегу иконки, которые носил на шее муж.