Одна из главных тайн – загадочное молчание, окружающее эту статую. В древних папирусах есть упоминания о строителях пирамид и даже приводятся сведения о количестве лука и чеснока, съеденного рабами при их постройке, но не обнаружено ни одного упоминания о Сфинксе. Только через 400 лет после Хефрена вдруг становятся известными тексты, в которых великий Сфинкс назван «шепес анх», что в переводе означает живой образ. К сожалению, логического объяснения этому феномену наука так и не нашла.
Чуть позже жители Египта стали отождествлять Сфинкса с богом Хармахисом. Тогда же зародилась легенда, рассказывающая, что огромный хищник никогда не спит, охраняя покой пирамид. Ночью он может видеть лучше, чем днем, потому что ему помогает сам Космос.
Другой древний миф повествует о том, что Сфинкс должен следить за восходом солнца, вращением планет и Сириусом. В обмен на это ему нужно приносить жертву. В эпоху Нового царства, примерно в 1500 году до н. э., постепенно начинает зарождаться совершенно новый культ Сфинкса. Фигуры льва с головой человека начали производить массово, но гораздо меньших размеров. Появляется целая аллея сфинксов.
К этому же времени относится и появление в греческих сказаниях, сказках и легендах упоминаний о льве с головой мужчины, который бродил по дорогам недалеко от Парнаса и съедал всех, кто встречался на его пути. Если жертв было мало, он подходил к городским воротам и громогласным рыком требовал новой дани. Постепенно он стал ассоциироваться и с другими легендарными чудовищами: лернейской гидрой, цербером. Хотя позднее Сфинкс превратился в крылатое чудовище с головой женщины и назывался Сфинга. Она жила неподалеку от Фив и убивала каждого, кто не мог отгадать ее загадку: кто ходит по утрам на четырех ногах, в полдень на двух, а вечером на трех? (Человек в младенчестве, зрелом возрасте и старости). Победить ее смог только Эдип. Он отгадал загадку и стал царем Фив, как предсказывали олимпийские боги. С досады Сфинга бросилась со скалы и разбилась. Таким предстает Сфинкс в легендах и мифах.
Если обратиться к запискам Геродота о Египте 445 года до н. э., то мы не найдем в них ни единого слова о Сфинксе. До Геродота в Египте побывал Гекатей Мелецкий, а после него Гекатей Абдерский, а также знаменитый географ, историк и путешественник Страбон. Но и они не заметили статую Сфинкса. Хотя в древнегреческих мифах того времени этот образ уже существовал. Почему о такой огромной статуе не упоминает ни один из путешественников? Ответ на этот вопрос можно найти в труде римского натуралиста Плиния-старшего «Естественная история». В одной из глав он рассказывает, что в его время Сфинкса в очередной раз очистили от песков, нанесенных с западной части пустыни. Можно сделать вывод: ни Геродот, ни Страбон, ни другие путешественники не могли увидеть Сфинкса из-за толстого слоя песка. Эту же версию подтверждают и старые мифы, распространенные вначале среди египтян, а позднее – среди арабов. В них рассказывается о том, что Сфинкс – это живое существо, полубог, который следит за порядком. Когда ему что-либо не нравится в поведении людей (раздоры, войны), он спрыгивает с пьедестала, уходит ночью в Ливийскую пустыню и там зарывается глубоко в песок. Вышесказанное подтверждают современные исследования ученых. Огромная статуя время от времени действительно покрывается песком выше головы и в наши дни.
В конце ХХ века была найдена стела, текст которой составлялся в XV веке до н. э. при правлении Тутмоса IV. Иероглифы сообщают, что фараону было знамение во сне: если он очистит Сфинкса от песка, то его царствование будет благополучным. Для того чтобы пророчество осуществилось, скульптуру откапывали почти целый год.
На основании этих фактов и явлений ученые пришли к выводу, что Сфинкс был возведен намного раньше, чем это предполагалось ранее. О времени создания статуи существуют различные версии. Египтологи до сих пор так и не пришли к единому мнению. Елена Блаватская и Рерихи считают, что Сфинкс был создан атлантами 200 тысяч лет тому назад. Хорхе А. Ливрага, один из известных философов, считали, что потомки атлантов воздвигли Великую пирамиду, а через тысячелетие – Большого Сфинкса. По данным Н. Н. Сыченова «Сфинкса начали строить за 42,2 тысячи лет до н. э. и закончили через 1200 лет». Американский ясновидящий Эдвард Кейси утверждал, что «пирамиды Хеопса и Сфинкс были построены между 10 490 и 10 390 годами до н. э». Многие ученые считают, что водная эрозия, которая разрушила известняковое основание Сфинкса, может быть точным указанием на дату создания этой гигантской скульптуры. Роберт Шох – профессор геологии Бостонского университета полагает, что время создания Сфинкса: между 7-м и 5 тысячелетием до н. э., потому как именно в этот период над Египтом шли проливные дожди, которые могли вызвать эрозию. Джон Уэст выдвигает версию, что основная эрозия имела место в более ранний, дождливый период до 10 тысячелетия до н. э.