Сергей Михайлович вступил в связь с бывшей любовницей Николая II балериной Матильдой Кшесинской. За несколько лет нищая балерина стала одной из богатейших женщин России. Уже в 1895 г. Кшесинская покупает загородный двухэтажный дворец в Стрельне. Балерина капитально отремонтировала дворец и даже построила собственную электростанцию. «Многие мне завидовали, так как даже в императорском дворце не было электричества», — с гордостью отмечала она. Весной 1906-го Кшесинская покупает участок земли на углу Кронверкского проспекта и Большой Дворянской улицы и заказывает проект дворца архитектору Александру фон Гогену. К началу 1907 г. двухэтажный дворец размерами 50 на 33 м закончен. О дворце писали, что все было построено и обставлено по желанию и вкусу Кшесинской: зал — в стиле русского ампира, салон — в стиле Людовика XVI, спальня и уборная — в английском стиле и т. д. Мебель поставил известный французский фабрикант Мельцер. Люстры, бра, канделябры и все прочее, вплоть до шпингалетов, были выписаны из Парижа. Дом с прилегающим садом — маленький шедевр фантазии Матильды Кшесинской: вышколенные горничные, французский повар, старший дворник — георгиевский кавалер, винный погреб, конные экипажи, два автомобиля и даже коровник. Был, разумеется, и большой зимний сад. В 1912 г. Кшесинская за 180 тысяч франков покупает виллу «Ялам» на Лазурном берегу на юге Франции.
Великий князь Сергей Михайлович и Кшесинская совместно с руководством фирмы Шнейдера и правлением Путиловского завода организовали преступный синдикат. Заметим, что Путиловский завод, где преобладал французский капитал, был единственным в России частным артиллерийским заводом. Формально в России продолжали проводиться конкурсные испытания опытных образцов артиллерийских систем, на которые по-прежнему приглашались фирмы Круппа, Эрхардта, Виккерса, Шкоды, а также русские казенные Обуховский и Санкт-Петербургский орудийный заводы. Но в подавляющем большинстве случаев победителем конкурса оказывалась фирма Шнейдер. Автор лично изучал в архивах Военного исторического музея отчеты о конкурсных испытаниях орудий. В угоду великому князю Сергею Михайловичу комиссия часто шла на подлог. К примеру, вес орудий Шнейдера подсчитывался без башмачных поясов и ряда других необходимых элементов, а орудий Круппа — в полном комплекте. В отчете писалось, что орудие Шнейдера легче и подлежит принятию на вооружение, но фактически в боевом и походном положении оно было тяжелее крупповского аналога.
Но это еще полбеды. Крупп, как мы уже знаем, очень быстро выполнял все русские заказы и активно налаживал производство на русских казенных заводах. Фирма же Шнейдера затягивала сроки исполнения заказов на годы и фактически вмешивалась во внутренние дела России, оговаривая в контрактах, что производство орудий допускалось лишь на Путиловском заводе. А великий князь спокойно подмахивал все требования французов. Что же касается самодержца всероссийского, то, занятый мундирами, пуговицами, значками и ленточками, он не проявлял к гаубицам особого интереса.
В итоге Путиловский завод с 1905 по 1914 г. набрал огромное количество заказов и с успехом их завалил, получив при этом громадные суммы денег. С началом Первой мировой войны управление заводом волей-неволей пришлось взять государству. Зато огромному Пермскому орудийному заводу с 1905 по 1913 г. не было заказано ни одной пушки.
Завод эпизодически выпускал то партию снарядов, то сотню болванок для артиллерийских стволов для других заводов и т. п. От голодной смерти рабочих Пермского завода спасали их подворья, благо почти все рабочие жили в окрестных деревнях.
Но и на этом не кончились бедствия русской артиллерии. Французское правительство через фирму Шнейдера, Сергея Михайловича, Матильду и ряд других агентов влияния в Санкт-Петербурге навязало российской артиллерии свою доктрину. Согласно французской доктрине будущие военные действия должны быть маневренными и скоротечными. Для победы в такой войне достаточно иметь в артиллерии один калибр, один тип пушки и один тип снаряда. Это означало, что армия должна была иметь 76-мм дивизионные пушки, которые могли стрелять только одним снарядом — шрапнелью. Действительно, к концу XIX в. во Франции и других странах были созданы эффективные образцы шрапнелей.