В сентябре 1865 года наступил первый день рождения Николая — уже без него. На панихиде Александр не сумел сдержать слез. Вечером он записал в свой дневник: «Плакал как ребенок, так сделалось грустно снова, так пусто без моего друга, которого я любил более всех на земле и которого никто на свете мне заменить не может не только теперь, но и в будущем. С ним я разделял и радость, и веселье, от него ничего не скрывал и уверен, что и он от меня ничего не скрывал. Такого брата и друга никто из братьев мне заменить не может, а если и заменит его кто отчасти, то это Мать или будущая моя жена, если это будет милая Дагмар».
Все труды официальных историков полны упоминаний о горячем желании правящей четы устроить брак второго сына и Дагмар Датской. В истории известно немало случаев, когда по смерти царственного жениха невесту выдавали замуж за его брата и, наоборот, по смерти невесты жених спокойно вступал в брак с ее сестрой. Но это чаще всего были холодные династические, основанные на голом расчете союзы. А Николая и Дагмар связывала такая страстная, пламенная, хотя и кратковременная любовь!…
Но смерть брата и похоронные церемонии, затем принесение присяги, усиленная учеба несколько отвлекли цесаревича от его чувств к Мещерской. К тому же родители дали ему понять, что он должен жениться на датской принцессе. Однако стоило Александру снова встретиться с Марией, как он опять покорился ее очарованию.
Императрица все решительнее настаивала на датском браке. Незадолго до нового, 1866 года она имела разговор с сыном и принудила его дать согласие «сделать все как надо».
В дневнике наследник записал: «Теперь настает совсем другое время, серьезное; я должен думать о женитьбе, и дай Бог найти мне в моей жене друга и помощника в моей незавидной доле. Прощаюсь я с М. Э., которую любил, как никого еще не любил, и благодарен ей за все то, что она мне сделала хорошего и дурного. Не знаю наверное, любила ли она меня или нет, но все-таки она была со мой милее, чем с кем-либо. Сколько разговоров было между нами. Были и неприятности и ей, и мне за нашу любовь. Сколько раз я хотел отстать от этой любви, и иногда удавалось на несколько времени, но потом опять сойдемся и снова мы в тех же отношениях».
Через несколько дней царь и царица решили, что Александру следует ускорить сватовство: ехать в Копенгаген и просить руки принцессы Дагмар. Он безропотно подчинился долгу. Императрица стремилась закрепить непрочный успех. Она заставила Александра привыкать к мысли о Дагмар как о супруге, выбирать драгоценности для принцессы, чтобы завершить свадебный дар, который стали формировать еще при жизни Никсы.
Обратив внимание на несчастный вид наследника, император напрямую спросил: какие у него отношения с Мещерской? Царевич ответил, что никаких. И правда, можно ли было назвать «отношениями» невинные разговоры и редкие совместные прогулки? А юный богатырь внезапно осознал, что ему этого мало. «Я чувствую, что теперь меня это не насыщает, мне надо больше, но что это больше…» — исповедовался он своему дневнику. Но даже ему он не назвал свое чувство: физическое влечение, желание. Ему нужна была только Мари и никто другой.
Он несколько дней напряженно размышлял о будущем, о своем выборе и, наконец, решил отречься от престола. «Я только и думаю теперь о том, чтобы отказаться от моего тяжелого положения и, если будет возможность, жениться на милой М. Э. Я хочу отказаться от свадьбы с Дагмар, которую я не могу любить и не хочу. Ах, если бы все, о чем я теперь так много думаю, могло бы осуществиться! Я не смею надеяться на Бога в этом деле, но, может быть, и удастся. Может быть, это будет лучше, если я откажусь от престола. Я чувствую себя неспособным быть на этом месте, я страшно мало ценю людей, мне страшно надоедает то, что относится до моего положения. Я не хочу другой жены, как М. Э. Это будет страшный переворот в моей жизни, но если Бог поможет, то все может сделаться, и, может быть, я буду счастлив с дусенькой и буду иметь детей. Вот мысли, которые теперь меня все больше занимают, и все, что я желаю. Несносно, что поездка в Данию на носу и преследует меня, как кошмар».
Отношение к Дагмар резко переменилось. В его дневнике вместо «будущая моя жена, милая Дагмар» появляется: «Я не могу ее любить и не хочу». Возникают нехарактерные для периода романтической влюбленности мысли о детях… Что могло так резко изменить его чувства. Может быть, он узнал нечто крайне неприятное для себя?