С 1914 г. Унгерн снова в рядах регулярной российской армии. За боевые заслуги в боях с германцами в Восточной Пруссии был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени и Золотым (Георгиевским) оружием. Но повздорил с другим офицером, был им ранен шашкой в голову и впал в немилость у начальства. С тех пор его до конца жизни мучили жестокие приступы головной боли.
С именем барона всегда было связано множество легенд. Об Унгерне писали и рассказывали разное — кто о его рыцарственном характере, высочайшей нравственности и личной порядочности, о его стремлении любой ценой восстановить Великую Россию; кто о его мистицизме и вере в существование прикровенных стран Агарти и Шамбалы, откуда придет спасение миру и гибель растленного Запада, породившего красную плесень; кто о его невероятной жестокости, заставляющей вспомнить ужасы Средневековья. Многие указывали на взаимные симпатии, существовавшие между ним и служившими под его знаменами представителями азиатских народов. Так, еще в годы Первой мировой войны барон Унгерн с огромным увлечением формировал в составе Русской Императорской Армии «ассирийские» добровольческие части из числа исповедовавших христианство (в его яковитской разновидности) сирийцев-айсоров. Пожалуй, уместнее всего будет привести несколько мыслей из книги казачьего есаула Макеева, бывшего адъютанта командира Азиатской Конной Дивизии:
«…Прошли годы, и ныне вы не найдете ни одного унгерновца, который бы не сохранил памяти о своем жестоком и, иногда, бешено свирепом начальнике. Барон Унгерн являлся исключительным человеком, не знавшим в своей жизни компромиссов, человеком кристальной честности и безумной храбрости. Он искренне болел душой за порабощаемую красным зверем Россию, болезненно воспринимал все, что таило в себе красную муть, и жестоко расправлялся с заподозренными. Будучи сам идеальным офицером, барон Унгерн с особой щепетильностью относился к офицерскому составу, который не миновала общая разруха, и который, в некотором числе, проявлял инстинкты, совершенно не соответствующие офицерскому званию. Таких людей барон карал с неумолимой строгостью, тогда как солдатской массы его рука касалась очень редко».
Будучи сам абсолютным бессребреником, барон Р.Ф. фон Унгерн-Штернберг ставил в основу своих походов полную защиту мирного населения, и последнее, ближе познакомившись с унгерновцами («баронцами»), ценило это. Создав первоклассную по дисциплине и боеспособности Азиатскую Конную Дивизию, Унгерн всегда говорил, что или они все сложат головы, или доведут борьбу с красными до победного конца.
Ни то, ни другое не осуществилось. Барон трагически погиб, и причиной этого был он сам…=…На фоне жестокой гражданской борьбы барон Унгерн невольно переступил черту дозволенного даже в этой красно-белой свистопляске, и погиб. Так должно было быть, и так об этом говорила та Карма, о которой часто упоминал сам Начальник Азиатской Конной Дивизии. Многое в его гибели и в гибели первоклассной боевой дивизии сыграли и некоторые приближенные, которые, по какому-то таинственному закону, всегда окружали вождей, появлявшихся на фоне гражданской войны за Белую идею.
И эти обреченные вожди прекрасно учитывали гнусную роль своих преступных подручных, но опять-таки, по велению какого-то злого рока, были не в силах отбросить их от себя, как моральную падаль, заражающую воздух.
С течением лет голоса тех унгерновцев, которые испытали на себе жестокие удары баронского ташура, стали говорить о своем бывшем боевом командире только хорошее. Что говорит о том, что барон Роман фон Унгерн-Штернберг был исключительный человек, и если бы не погубившая его неумолимая судьба, он со своими азиатскими казаками сыграл бы, может быть, решающую роль в борьбе с красным Зверем за Русь Православную.
В качестве пояснения, скажем несколько слов о знаменитом баронском ташуре. «Ташуром» именовалась по-монгольски полуторааршинная трость, один конец которой был обмотан ремнем. Монголы использовали ташур вместо нагайки. В Азиатской Конной дивизии ташур стал знаком сана и власти, чем-то вроде жезла начальника. Большинство бойцов дивизии и сам Унгерн не расставались с ташуром (по ряду свидетельств, он владел им с такой виртуозной ловкостью, что не раз убивал им в бою вражеских солдат).
И.И. Серебренников в своей книге «Великий отход» писал о бароне Унгерне, что его любовь к одиночеству, скрытность, молчаливость, некоторые странности, внезапные вспышки безрассудного гнева, говорили о неуравновешенности его натуры. В нем текла кровь его далеких предков, рыцарей-крестоносцев, жила вера в сверхъестественное, потустороннее; он как бы принадлежал минувшим векам: был суеверен, всегда общался с ламами, ворожеями и гадателями, которые сопутствовали ему в его походах во время гражданской войны. В дружеских беседах он нередко упоминал о своих предках-пиратах.