После исключения из гимназии Роман Унгерн был определен для продолжения образования в частный пансион Савича в Ревеле. Он много читает, причем читает не все подряд, «запоем», а с большим разбором: Данте, Гете, Достоевский… Он увлекается философией, средневековой и современной, читает модного в то время философа Анри Бергсона. Современники отмечали, что при себе молодой барон всегда имел какую-нибудь философскую книгу, для удобства чтения разрывая ее на отдельные листы. Следует отметить, что круг чтения Романа Унгерна был весьма нестандартным для молодых людей конца XIX века. В джентльменский набор молодого русского интеллигента входят книги Льва Толстого, А. П. Чехова, Дм. С. Мережковского, декадентский журнал «Мир искусства», из философии — труды Маркса и его последователей, Плеханов, французские философы-позитивисты… Это было общим поветрием — не были исключением и молодые офицеры. Так поручик Антон Деникин, один из будущих руководителей Белого движения, учившийся примерно в это же время в Академии Генерального штаба, в свободное от занятий время изучает работы марксиста Петра Струве, сатирические памфлеты А. Амфитеатрова, читает и более серьезную «нелегальщину». Круг чтения барона, безусловно, указывает на человека, склонного к самоуглубленности и философской рефлексии, эмоциональной вовлеченности, проявляющего интерес к метафизическим основам бытия.
На характер Романа Унгерна наложили свой отпечаток и семейные неурядицы. Как писал в своих «Записках» командир Унгерна, барон П. Н. Врангель: «Барон Унгерн с самого раннего детства оказался предоставленным самому себе. Его мать… вышла вторично замуж и, по-видимому, перестала интересоваться своим сыном». Это предположение Врангеля похоже на правду и получает косвенное подтверждение в записи, сделанной в Аттестационной тетради Р. Ф. Унгерн-Штернберга, которая велась преподавателями Морского кадетского корпуса: «Нравственное положение кадета в семье. 1905, январь. Имеет плохие отношения с отчимом».
Прошение о принятии на воспитание в младший специальный класс Морского кадетского корпуса барона Романа Федоровича Унгерн-Штернберга, отрывок из которого был приведен нами выше, было подано его отчимом 1 августа 1902 года. После сдачи вступительных экзаменов, как гласит выписка из Приказа по Морскому кадетскому корпусу № 125 от 5 мая 1903 года, «потомственный дворянин лютеранского вероисповедания Р. Ф. Унгерн-Штернберг, получивший воспитание в частном пансионе Савича, зачислен на казенный счет в младший специальный класс». Через несколько дней после зачисления Роман Унгерн отбыл со своим классом в море, в свое первое учебное плавание.
Рассказывать о детских и юношеских годах барона Р. Ф. Унгерн-Штернберга представляется достаточно сложным: свидетельств людей, хорошо знавших молодого барона, практически не осталось. Сам же Унгерн свои юношеские годы вспоминать не любил — по его мнению, в них не было ничего примечательного, что выделяло бы молодого кадета из десятков тысяч его современников, учившихся в многочисленных кадетских корпусах по всей Российской империи. Годы обучения Романа в кадетском корпусе не получили должного осдещения в литературе о нем. Все известные нам биографы барона пишут об этом периоде его жизни скороговоркой — отсутствие фактического материала часто лодменяется непроверенными фактами, домыслами, выстраиванием сомнительных конструкций, в которых характер и дела уже взрослого барона Унгерна, генерала белой армии, проецируются на поступки юного кадета Морского корпуса и подчас даже объясняются ими.
Достаточно подробно о пребывании Романа Унгерна в Морском кадетском корпусе говорит историк Андрей Кручинин. Свой рассказ он основывает на записях, сохранившихся в дошедшей до нас Аттестационной тетради кадета Р. Ф. Унгерн-Штернберга. Обратимся к материалам, изложенным А. С. Кручининым:
«Вряд ли Унгерн был хорошо подготовлен к службе; тем не менее новая жизнь воспринимается им, как можно предположить, с энтузиазмом, а первая аттестация, датированная 12 августа, даже начинается со слов: «Очень хороший кадет». Правда, продолжение не столь «заздравное» — «… но ленив, очень любит физические упражнения и прекрасно работает на марсе (то есть управляется с парусами, что требовало сноровки и смелости). Не особенно опрятен. Сильный от природы, «очень хорошего поведения» (было начато «отличн.», но не дописано, может быть, из-за единственного взыскания за курение в неположенном месте), «очень исправный» по службе, он был по оценке начальства «мало прилежен» и «мало внимателен» лишь на учебных занятиях, однако и последнее обстоятельство почти не сказалось на полученных по итогам плавания баллах.