По пути, на немецкой границе, с братьями случилось забавное происшествие. Немецкий таможенник принял Бурлюков за анархистов, а коробку с вареньем, заботливо положенным в дорогу Людмилой Иосифовной, посчитал бомбой. Ну что ж, это неудивительно — в своё время австрийские полицейские приняли за шпионов Валентина Серова с Ильёй Остроуховым и братьями Мамонтовыми, когда те просто делали зарисовки на улицах Вены.
Цитович, уехавший раньше, предусмотрительно зарезервировал для Бурлюков комнату, но по приезде в Мюнхен выяснилось, что в этом году приём в Академию уже окончен. Давид и Владимир поступили в школу знаменитого Антона Ашбе, а сам Цитович был зачислен в Академию 30 октября 1903 года и учился у профессора Карла фон Марра. К сожалению, никаких работ Давида Бурлюка этого периода до нас не дошло, зато сохранился альбом, подаренный Владимиру Давидом 21 сентября 1902 года в Полтаве (возможно, Полтава была промежуточным пунктом в поездке из Санкт-Петербурга домой после неудачной попытки поступления), в котором Володя делал наброски и зарисовки. В частности, это выполненные 24 октября 1903 года наброски бронзовой амазонки у виллы Франца фон Штука (именно у Штука, основателя Мюнхенского сецессиона, учился в Академии Кандинский).
Словенец Антон Ашбе был видной фигурой в художественном мире Мюнхена. Недовольный манерой преподавания в Академии, он в 1891 году основал собственную школу. Методика Ашбе была направлена на развитие индивидуальных способностей учеников и выработку ими собственной манеры. Большое внимание он уделял изучению рисунка и считал его необходимой частью художественного образования. Бурлюк писал, что Ашбе требовал от учеников видеть всю работу целиком, а не в деталях. В живописи он отвергал какие-либо шаблоны и считал необходимым для художника искать новые художественные приёмы, поэтому выпускники его школы не специализировались на каком-либо одном направлении в живописи, но добивались успеха в самых различных художественных течениях. Среди его учеников — Добужинский и Игорь Грабарь, Алексей Явленский и Марианна Верёвкина, Василий Кандинский и Кузьма Петров-Водкин.
Давид Бурлюк писал, что начинавшуюся блестяще карьеру Ашбе сгубило знаменитое баварское пиво, но даже будучи во хмелю, мастер мог несколькими уверенными линиями вдохнуть энергию в слабый ученический рисунок и одной линией очертить модель с головы до пят. Именно рисунки Давида Бурлюка углём Ашбе оценил выше всего — так, что даже назначил ему стипендию, а затем, по просьбе Давида, согласился дать её и Володе, «дикой степной лошади».
Братья Бурлюки и Цитович быстро стали мюнхенской достопримечательностью. Это неудивительно — они расхаживали по улицам в сапогах и овечьих тулупах. Особенно забавно эти одежды смотрелись в музеях. Помимо Старой Пинакотеки, друзья любили посещать Галерею Шака, где любовались работами Морица фон Швинда, одного из самых известных мастеров поздней немецкой романтики.
У Гермогена Цитовича, отличавшегося возвышенным отношением к женщинам, в Мюнхене случился роман с…картиной, точнее, портретом работы Ван Дейка, на котором была изображена девушка из XVII века. Это была вторая любовь Цитовича после пушкинской Татьяны. Часами простаивал Цитович возле портрета, выставленного в Старой Пинакотеке, а потом, несмотря на стеснённость в средствах, заказал большую фотографию с него и повесил у себя в спальне. Теперь по утрам, проснувшись, он сразу видел предмет своего обожания. Несколько лет спустя, уже вернувшись в Россию и женившись, он тайком от жены приехал в Мюнхен, чтобы в полутьме зала вновь полюбоваться портретом — и нашёл, что его жена была живым воплощением вандейковской героини.
В Мюнхене Давид Бурлюк завязал знакомства с ещё несколькими соотечественниками: «1902, 1903 — работал в Баварии. Здесь: Евсеев, Пискунов и Арнольд Лаховский».
С поступившим в ноябре 1903-го в Академию Арнольдом Лаховским у Бурлюка множество пересечений. Наверняка они были знакомы ещё по Одессе — у окончившего в 1902 году Одесское художественное училище Лаховского были те же учителя. Помимо Академии, тот посещал в Мюнхене и школу Ашбе; когда он в 1904 году вернулся в Россию и поступил в Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств, то сдружился с Людмилой Бурлюк. В 1906 году Лаховский представит портрет Людмилы на «XVII выставке картин Товарищества южнорусских художников» в Одессе — на той выставке были представлены работы Давида, Владимира и самой Людмилы Бурлюк.
Весной 1904-го Давид с Владимиром переезжают в Париж. Чем можно объяснить этот переезд? Возможно, обычной для них страстью к перемене мест; возможно, тем, что у Ашбе занимались в основном рисунком, к живописи переходили гораздо позже, а Бурлюки хотели учиться именно живописи… В любом случае, Париж был самым правильным местом для того, чтобы не только учиться, но и познавать новейшие живописные течения.