Через несколько дней заболевшую «княжну» перевели в подвал комендантского дома.
Комендантский дом, в подвале которого «княжна» содержалась до своей смерти
Екатерина, находившаяся в то время в Москве, внимательно следила за ходом расследования
Первый допрос «княжны» был проведён на следующий же день — 26 мая.
Девять «вопросных пунктов», на которые необходимо было получить ответы «княжны», составила сама императрица.
Допрос арестованной вёлся на французском языке, секретарь следственной комиссии асессор Коллегии иностранных дел Василий Ушаков записывал показания по-русски, их переводили «княжне» непосредственно перед тем, как просили подписать протокол.
На допросах «княжна» дала показания о своём детстве, утверждая, что провела ранние годы в Киле у некоей госпожи Пере или Перон, затем в 1762 году, в возрасте 9 лет, её вместе с нянькой Катериной («немкой из Голштинии») какие-то люди вывезли в Петербург, после чего пообещали доставить в Москву к родителям, но вместо того отвезли к «персидской границе» и поселили у некой «образованной старушки», где «принцесса» чудом осталась жива после попытки Петра III извести её с помощью яда.
В следующем 1763 году с помощью «татарина» ей вместе с нянькой якобы удалось бежать в Багдад, где её поселил у себя «богатый перс Гамет», откуда год спустя она перебралась вИсфахан к некоему персидскому «князю Гали».
Здесь она получила блестящее образование под руководством француза Жака Фурнье. «Князь Гали» постоянно называл её дочерью Елизаветы Петровны.
В 1769 году из-за вспыхнувших в Персии волнений Гали под именем Крымова вернулся в Россию, выдавая «принцессу» за собственную дочь. Минуя Астрахань и Петербург, они наконец выехали из России и через Германию и Францию попали в Лондон, где вынужденная по неизвестной причине расстаться со своим покровителем «княжна» отправилась назад в Париж, приняв имя «принцессы Али», то есть «дочери Гали».
В дальнейшем, по её словам, она отправилась в Италию, чтобы вновь связаться с Гали и раздобыть у него денег, необходимых для хлопот по делу о защите прав графа Лимбургского на Голштинское герцогство. В то же время она собиралась в Россию, чтобы оказать правительству услуги «в пользу российской коммерции касательно до Персии», а заодно окончательно выяснить, кто она и кто её родители, и постараться получить у Екатерины фамилию и титул.
В Италии же она встретилась с Радзивиллом, который с огромным трудом смог её уговорить отправиться вместе с ним в Стамбул.
Она якобы всеми силами убеждала его «отказаться от неосуществимых намерений» и отрицала родство с императрицей Елизаветой, так как не имела тому никаких доказательств. «Княжна» настаивала на том, что не она себя называла дочерью российской императрицы, а те, кто окружал её («князь Гали», «знатные люди» во Франции, Радзивилл).
Документы, захваченные в Пизе, были, как она уверяла, получены ею в Рагузе 8 июля 1774 года в анонимном послании.
К пакету с «завещаниями» были приложены письмо с просьбой приехать в Константинополь (это якобы должно было спасти жизни многих людей) и бумаги, предназначенные для передачи султану.
Письма султану «княжна» прочитала и, по её словам, отказалась от намерения ехать, бумаги же оставила у себя. В анонимном послании был также пакет, адресованный Орлову. «Княжна» вскрыла его, сняла копии, находившихся в нём бумаг, запечатала их своей печатью и отправила в Ливорно.
Желая заставить заключённую говорить более откровенно, её скудно кормили, в камере при ней постоянно находились офицер и двое солдат.
«Княжна» продолжала настаивать на правдивости своих показаний. Она назвала имена тех, кто мог рассказать о её жизни: Лимбурга, Огинского, барона Вейдберга (генерала французской службы), Сартина (французского министра), де Марена.
Однако эти лица не могли располагать сведениями о том, что более всего интересовало следствие, — её происхождении.
Она написала несколько писем Голицыну и письмо Екатерине, где просила последнюю о личной встрече, уверяя, что может «доставить большие выгоды» империи, наладив торговлю с Персией.
Подписываясь «Elisabetta», она вызвала большое раздражение Екатерины, писавшей Голицыну:
…велите к тому прибавить, что никто ни малейшего не имеет сомнения о том, что она авантюрьерка, и для того вы ей советуйте, чтоб она тону убавила и чистосердечно призналась в том, кто её заставил играть сию роль, и откудова она родом, и давно ли плутни сии примышленны.