Музыку к фильму первоначально писал украинский композитор Сергей Бедусенко. Однако продюсеров его работа не удовлетворила, и Бедусенко заменили Альфредом Шнитке.
Натурные съемки проводились как в России, так и за ее пределами - в Израиле. Знаменитую сцену «бала сатаны» снимали во дворце графа Орлова в Марфино. В массовой сцене участвовало 120 женщин, которые, согласно булгаковскому тексту, должны были быть совершенно нагими. Однако, несмотря на август, на улице было холодно, и девушки наотрез отказались раздеваться, пока им не заплатят по 3 тысячи рублей. Кара попытался объяснить забастовщицам, что денег на данный момент нет, но они обязательно будут, однако девушки были непреклонны. И только когда на съемочной площадке появился продюсер и лично пообещал всем участникам съемок вознаграждение, съемки начались.
Героине Анастасии Вертинской в этой сцене тоже предстояло обнажиться, но актриса категорически отказалась это делать. «3везда - сродни кумиру, а кумиры не должны развенчиваться», - дословно заявила она. Поэтому в особо откровенных сценах ее заменяла дублерша.
Съемки фильма были завершены летом 1993 года. В том же году Ю. Кара и руководитель ТАМП В. Скорый посетили международный кинорынок в Лос-Анджелесе и показали на нем рекламный ролик фильма. Он вызвал всеобщий интерес у публики, Которая с нетерпением стала ожидать появления полной версии этого, без сомнения, уникального (в отечественном кино это самый дорогостоящий проект со времен «Войны и мира» С. Бондарчука) кинопроизведения. Но этим надеждам не суждено было сбыться. Руководство ТАМП внезапно потребовало от Ю. Кары доработать фильм, тот отказался, и картина легла на полку. Там она и лежит до сих пор.
Рассказывает А. Вертинская: «Фильм лежит в сейфе у продюсеров. Если разбирать горизонтальные причины, то в том варианте, в котором он смонтирован, его в прокат пускать и нельзя. Там весь роман отснят и сплющен до необходимых часа пятидесяти. А если подойти более серьезно, то вопрос: «Почему фильм не вышел?» - это вопрос к Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Мессир не выносит никаких экранизаций. Какие из них можно назвать удачными? Это фильм, после которого я до сих пор пока не снималась (интервью бралось в июле 1997 года. - Ф. Р.)».
В отличие от многих своих коллег-актрис сестры Вертинские редко когда становились жертвами досужих сплетен и скандалов. И все же подобного рода истории с ними случались. Например, в 1992 году Марианна купила себе платье ценою в 200 долларов, об этом узнали журналисты и раздули скандал, в котором все было поставлено с ног на голову. В одной статье утверждалось, что платье купила Анастасия, заплатив за него 9 тысяч долларов.
Однако самый громкий скандал, в эпицентре которого оказались не только сестры Вертинские, но и их отец - Александр Николаевич Вертинский - произошел в августе 1996 года. Что же тогда произошло?
28 августа газета «Мегаполис-Экспресс» опубликовала на своих страницах интервью с 67-летней Галиной Липатовой, в котором она поведала читателям, что именно она является Марианной - дочерью знаменитого певца. Как же она это объясняла? По ее словам, в 40-е годы Лидия Вертинская увлеклась неким «прожигателем жизни и повесой», который стал ее обкрадывать. Узнав об этом, Александр Вертинский сделал свою старшую дочь Марианну наследницей своего состояния. В ответ на это Лидия и ее домработница Лиля (двойник Лидии) решили убить девочку и поручили это дело тому самому «прожигателю жизни». Но он с заданием не справился - только ранил ребенка ножом. После этого Александр Вертинский решил пойти на подмену - свою дочь отдал на воспитание Агриппине Липатовой, а ее дочь взял в свою семью.
Согласно рассказу Г. Липатовой, у Александра Вертинского было 8 дублеров, которые иногда заменяли его на съемках в кино. В мае 1957 года, когда один из этих дублеров скончался, некий завистник певца решил воспользоваться ситуацией и во время поминок задушил настоящего Вертинского. Таким образом, по версии рассказчицы, на Новодевичьем кладбище был похоронен двойник артиста. Однако на этом леденящая душу история не закончилась.