Из-за сильных холодов треть его войска отморозила руки, авангард армии вместе с императором был окружен отборными отрядами Модэ (различавшихся по масти лошадей — вороные, белые, серые и рыжие). Семь дней китайцы отбивались в окружении «без пищи и сна». В итоге Гаоцу (тронное имя Лю Бана) и Модэ заключили договор «мира и родства» — китайский двор выдавал за шаньюя свою царевну и обязался ежегодно поставлять определенное количество подарков (завуалированная форма дани).
В 177 году до н. э. хунны, заключив мир с Китаем, собрав все войска и отряды сателлитов, разгромили войско юэджи у озера Лобнор, а сын шаньюя Модэ Гийюй убил их царя и сделал из его черепа чашу. Кочевья юэджи откатились на запад — в песчаные междуречья Амударьи и Сырдарьи. Модэ умирает в 174 году, ему наследует сын.
В 141 году до н. э. в Китае к власти приходит новый император У-ди, сев на престол он сразу же начинает готовиться к войне с хунну. На запад было отправлено посольство Чжан Цяня чтобы найти юэджи и договориться с ними о совместных действиях, но оно пропало в степи.
В 128 году тридцатитысячное китайское войско опять захватило Ордос, населенный данниками хунну тангутами, китайцы восстановили старые крепости на Желтой Реке и построили новую — Шофан.
В ответ хунны прорвались на восточном участке Великой стены, разорили провинции и увели множество пленных. Обращение с ними и перебежчиками у хунну было довольно гуманным, поэтому множество китайцев, ища воли, перебиралось в степи. Летом и осенью 126 года хунну разграбили и северо-восток Китая, а в следующем году ворвались в Ордос и разрушили Шофан.
Тогда У-ди принял решение создать для борьбы с хуннами свою конницу и перевести войну в степи.
Подготовка была трудной и дорогой, но весной 124 года стотысячная армия, выйдя из Ордоса и пройдя форсированным маршем 700 ли (около 300 км), застала врасплох западные кочевья хунну.
Ночью ханьцы окружили и напали на ставку князя, где шел пир и звенели чаши. Князю удалось спастись, но десять вождей и более пятнадцати тысяч хунну попали в плен, китайцы захватили и золотого идола, которому те приносили жертвы. Чтобы обезопасить себя от неожиданных нападений, шаньюю пришлось откочевать со своей ставкой за Гоби. Три года спустя китайская конница напала на кочевья у Тянь-Шаня, захватив тридцать тысяч пленных. Разгневанный поражениями на западе шаньюй решил казнить их князей, но те перешли на сторону Китая, уведя с собой 120 тысяч человек.
Из подчинения хунну вышли и ухуани, они заняли степи в Маньчжурии вдоль китайской границы.
У-ди перевел шестьсот тысяч военных поселенцев в отвоеванные земли, туда по каналам проводят воду, их начали обрабатывать и заселять, гоня местных кочевников с лучших участков. Границей между Китаем и хунну опять стала пустыня Гоби.
В 120 году, после долгого отсутствия, на родину вернулся посланный к юэджи Чжан Цянь. Он десять лет провел в плену у хунну, но сумел сбежать и найти этих индоевропейских кочевников в Согдиане.
Его сведения о западных краях позволили правительству Хань организовать ряд многолюдных посольств на Запад, некоторые из них находились в пути по девять лет, добираясь даже до Рима.
Проблемой китайской армии было низкое качество конницы, их малорослые и слабосильные лошади не могли соперничать с выносливыми крепышами хунну. У-Ди пытался через посольства договориться о покупке знаменитых «небесных коней» в западных княжествах, но получил отказ. Тогда в 102 году до н. э. он отправил в Фергану за аргамаками шестидесяти тысячное войско, запасы продовольствия которого везли сто тысяч быков, тридцать тысяч лошадей и десять тысяч ослов. В это же время 180 тысячная армия отвлекала внимание хунну.
Добравшись до ферганского города Давани, китайцы разбили его ополчение и осадили город, после сорока дней осады, проломив стены, им удалось ворваться внутрь, но его цитадель устояла. В итоге с даваньцами удалось договориться, китайцы увели с собой несколько десятков жеребцов и триста кобыл. На обратном пути мелкие владетели, признавая власть Китая, присылали заложников.