В заключение — о траурной коде балерины. В январе 1931 года поезд, в котором Павлова возвращалась в Париж с Лазурного Берега Франции, потерпел аварию возле Дижона. Сама прима не пострадала, но ей пришлось холодным зимним утром в пижамке и легком пальто идти пешком до ближайшей станции и там в течение двенадцати часов ждать следующего поезда. Павлова подхватила простуду, которая перешла затем в тяжелейший плеврит. В таком состоянии она отправилась на гастроли в Голландию. Незадолго до своего отъезда, уже совсем больная, она пришла заниматься в парижскую студию Веры Трефиловой. Там она почувствовала сильный жар и все же решила гастролей не отменять.
В программке выступления балета Павловой, напечатанной в Голландии за два дня до ее кончины, имя балерины в составе исполнителей не значилось. Она уже не выходила из своих сиреневых апартаментов в гостинице. Предчувствуя свой близкий конец, Павлова попросила Нину Кирсанову сходить в русскую церковь и помолиться за нее. Вечером давали «Амариллу» в оформлении Жоржа Барбье — уже без нее, и всю тяжесть выступления приняли на себя Кирсанова, Борованский и Войцеховский. Рисунок танца Павловой в «Умирающем лебеде» прочертили на пустой сцене ведущим прожектором…
Между тем труппа продолжала готовиться к гастролям в Брюсселе. Но гастроли не состоялись. Неожиданная смерть великой балерины, наступившая в час ночи с четверга на пятницу 23 января 1931 года в гаагской «Hotel des Indies», потрясла весь мир. Тысячи телеграмм пришли в Гаагу. Русский священник Розанов отпел Анну Павлову в православном храме в присутствии артистов ее труппы. Многие из них, как писали в газетах, рыдали, а кто-то даже лишился чувств. Затем большая панихида в ее честь была отслужена в соборе Александра Невского на улице Дарю в Париже. Гроб с телом балерины был поставлен на отпевание в Русской церкви в Лондоне. Прах великой Павловой, заключенный в белую мраморную урну, нашел последнее успокоение на кладбище «Голдесгрин», недалеко от ее любимого Айви-хауса.
В эмиграции наступили печальные годы, которые сопровождались целой вереницей смертей великих русских деятелей искусства: Сергея Дягилева — в Венеции, за два года до Павловой, Никиты Балиева в Нью-Йорке, Федора Шаляпина.
После кончины артистки труппа ее не распалась. Виктор Дандре организовал новые гастроли — в Южной Африке, Сингапуре и Австралии. Приглашенными звездами этого траурного турне были латвийская балерина Эльвира Роннэ и знаменитая Ольга Спесивцева, окончательно потерявшая рассудок в Мельбурне во время этой поездки.
Имя Павловой стало бессмертным. В Париже, являвшемся центром русской балетной эмиграции, в годовщину смерти балерины стали проводиться ежегодные гала-концерты ее памяти. В 1933 году такой концерт прошел при участии Бориса Князева, Ирины Лучезарской, Соланж Шварц, Души Лесприловой и сопрано Марии Кузнецовой. Через год, 22, 24 и 25 января 1934 года, в Париже в том же «Театре Елисейских Полей» был организован еще один балетный вечер памяти Анны Павловой. К этому концерту с помощью Любови Егоровой были восстановлены прославившие Павлову балетные номера, которые исполняли тогда Вера Немчинова, Анатоль Обухов, Душа Лесприлова, Ольга Кедрова, Лизетг Дарсонваль и Рая Кузнецова. Фотография лондонской резиденции балерины 3 февраля 1934 года была помещена на обложку журнала «Иллюстрированная Россия», посвященного мемориальной выставке балерины. Эта выставка была организована Виктором Дандре при участии «Международного архива танца» и имела исключительный успех.
23 января 1936 года в Лондоне в кинотеатре «Регаль» и 22 февраля того же года в Париже в зале «Плейель» прошли памятные вечера, на которых состоялись британская и французская премьеры упоминавшегося уже документального фильма «Лебедь бессмертный» с записями выступлений Анны Павловой. В этом фильме, созданном из фрагментов голливудской хроники, запечатлен целый ряд ее балетных номеров, среди которых — «Калифорнийский мак», «Ночь», «Адажио из «Дон Кихота», «Стрекоза», «Рондино», «Умирающий лебедь», «Дионис», «Классическая вариация». Их смонтировали в Англии на студии «Эльстри» под руководством Эдуарда Нахимова к пятилетней годовщине кончины великой артистки. Помимо Парижа и Лондона, этот фильм показали в Берлине, Брюсселе, Стокгольме, Гааге и Копенгагене. Сборы от него были переданы на возведение памятника Павловой с лебедем в «Регент-парке» в Лондоне. Знаменательно, что парижская премьера фильма и приуроченный к этому благотворительный вечер были организованы под покровительством Матильды Кшесинской, Александра Бенуа, Михаила Фокина и Сергея Лифаря, а обложка к программке вечера была оформлена Мстиславом Добужинским. После этой премьеры князь Сергей Волконский писал о Павловой: «Тут было изумительное ощущение общности в движении: очаровательные ноги твердым носком рисовали и как бы диктовали всему телу ее мягкие движения. Никогда, даже при жизни ее, я не замечал той «петлеобразности», которую она сообщала своему движению; оно начинается незаметно и неизвестно где описывает дугу, в которой — его кульминационная точка, и возвращается к телу в новой нисходящей дуге».