В 1881 году Брусилов решил перевестись в Кутаисский иррегулярный конный полк с тем, чтобы быть ближе к своим родственникам. Но дядя Карл Гагемайстер настойчиво рекомендовал племяннику, для успешного продолжения военной карьеры, записаться в этот Учебный кавалерийский эскадрон. Правда, сам Брусилов пишет, что это предложение он получил от командира Тверского полка.
Итак, 7 октября 1881 года ротмистр А. А. Брусилов приехал в Санкт-Петербург в связи с зачислением в Учебный кавалерийский эскадрон. Этот эскадрон вел свою историю с 22 апреля 1809 года, когда он был создан с целью более качественной подготовки кавалерийских начальников в Павловске. Но в 1875 году, после того как генерал-инспектором кавалерии (Главнокомандующим. – Авт.) русской армии был назначен брат императора великий князь Николай Николаевич (старший), по его просьбе этот эскадрон был переведен из Павловска в Санкт-Петербург. В эскадрон сроком на два года откомандировывались младшие офицеры, а по окончании учебы возвращались в свои полки кандидатами на должности командиров сотен и эскадронов.
Алексей Алексеевич, как выпускник Пажеского корпуса, имел достаточно много знакомых в столице и легко вошел в коллектив эскадрона. 15 декабря того же года он был произведен в капитаны.
14 марта 1882 года по ходатайству нового генерал-инспектора кавалерии великого князя Николая Николаевича (Младшего), сына предыдущего, Учебный кавалерийский эскадрон был переформирован в Офицерскую кавалерийскую школу. Обучение в этой школе ставилось настолько высоко, что даже все выпускники Николаевской академии Генерального штаба перед назначением его на должность командира эскадрона должны были пройти специальный одногодичный курс обучения в Офицерской кавалерийской школе. Николай Николаевич, объясняя императору это требование, якобы сказал: «Они академики в пешем строю. А попади в кавалерию, они мне все эскадроны попортят».
Офицерская кавалерийская школа размещалась в Петербурге в Аракчеевских казармах на Шпалерной улице, вблизи Смольного монастыря. Перед руководством школы стояла задача «подготовлять офицеров кавалерии и казачьих войск к командованию эскадроном или сотнею, давая им средства для усовершенствования их специального образования (теоретического и практического), согласно с общим ходом развития кавалерийского дела по всем его отраслям, равно способствовать этим же путём к поддержанию во всех кавалерийских частях необходимого единства в применении Высочайше утвержденных для них правил службы, а также способствовать к усвоению во всей кавалерии однообразных приемов строевой езды и выездки лошадей». Первым начальником Офицерской кавалерийской школы был генерал-майор И. Ф. Тутолмин.
Кроме офицеров, в кавалерийскую школу принимали также и нижних чинов, незначительное число которых набирали в драгунский отдел и учебную кузницу. В драгунский отдел командировались унтер-офицеры и рядовые второго и третьего годов службы (по одному от каждых двух кавалерийских полков), хорошо ездящие верхом, грамотные и преимущественно из успешно окончивших полковую учебную команду. В числе лиц, окончивших драгунский отдел Офицерской кавалерийской школы, был и будущий видный советский военачальник Семен Буденный.
И все же главной задачей школы было повышение профессиональной квалификации офицеров-кавалеристов. Их прием в школу производился ежегодно 1 октября без особых экзаменов в количестве около 60 человек. Учебный курс для офицеров продолжался почти два года. Теоретический курс преподавания включал изучение правил верховой езды и порядка воспитания и выездки лошадей. Помимо этого, изучались история конницы, тактика этого рода войск, устройство ручного оружия, основы телеграфного дела, способы разрушения маршрутов сообщения, а также иппология и правила ковки лошадей. В список практических занятий входили решение тактических задач на планах, глазомерная и маршрутная съемка местности, решение тактических задач на местности, а также верховая езда, дальние марш-броски, а под конец – парфорсная охота.
Но реально в вопросах прохождения службы Офицерская кавалерийская школа давала многое. По окончании курса обучения офицеры возвращались в свои части и принимали первый освободившийся эскадрон или сотню, даже если в части были другие офицеры, старшие по чину, но не прошедшие обучение в школе.