В связи с зачислением в Офицерскую кавалерийскую школу, 12 сентября 1882 года Брусилов, подчеркивая свое прямое отношение к кавалерии, по личному ходатайству был «переименован» с капитанов в ротмистры. 12 августа 1883 года он завершил обучение в этой школе, успешно сдав выпускные экзамены. По выпуску ему был пожалован орден Святой Анны 2-й степени.
Кавалерийская школа
После окончания учебы ротмистр Алексей Брусилов, опять-таки по протекции влиятельных родственников, в отличие от других офицеров, не покинул столицу, а был назначен в Офицерскую кавалерийскую школу на должность адъютанта ее начальника. В начале 1886 года генерал И. Ф. Тутолмин был назначен начальником Кавказской кавалерийской дивизии, а вместо него начальником школы был назначен полковник В. А. Сухомлинов – будущий военный министр.
Через несколько лет службы в Офицерской кавалерийской школе Брусилов был назначен начальником ее офицерского отдела (факультета). В это же время он по совместительству занимался организацией верховой езды учеников Пажеского корпуса. Его заслуги в 1895 году были отмечены орденом Святого Владимира 4-й степени.
В середине апреля 1897 года генерал-майор В. А. Сухомлинов был назначен на другую должность, а руководство Офицерской кавалерийской школой принял генерал-лейтенант Александр Александрович Авшаров (Агаси-бек Авшаров). Брусилов его характеризовал следующим образом: «Человек с виду добродушный, но с азиатской хитрецой», который «вследствие ли старости или свойств характера не отличался особым рвением к службе и везде, где мог, старался доставить мне неприятности и затруднения. В сущности, во внутреннем порядке школы всем управлял я, а он был как бы шефом, ничего не делающим и буквально бесполезным. Он старался как будто бы и дружить со мной, но одновременно выказывал большую хитрость, заявляя всем начальствующим лицам, а в особенности великому князю Николаю Николаевичу, что управляет всей школой он и что ему необыкновенно трудно управлять мною и моими помощниками». При этом великий князь Николай Николаевич отлично знал, в чем дело, но потому, что Авшаров имел при дворе большие связи, был вынужден делать вид, что верит генералу.
К тому времени авторитет Брусилова среди кавалеристов был уже достаточно высоким. Среди его учеников было немало известных и влиятельных в то время людей. В 1898 году Алексей Алексеевич награждается орденом Святого Владимира 3-й степени, а когда в сентябре 1898 года для выпускников школы был учрежден специальный нагрудный знак, один из первых его образцов, изготовленных ювелиром по специальному заказу великого князя Николая Николаевича, лично им был вручен Брусилову. В ноябре того же года Алексей Алексеевич был назначен помощником (заместителем) начальника школы, а в 1900 году он производится в генерал-майоры.
Однако его триумф в области подготовки кавалерийских кадров произошел 10 февраля 1902 года, когда Брусилов был назначен начальником Офицерской кавалерийской школы. За предыдущие годы к этой должности он был настолько подготовлен, что никто из офицеров школы не заметил каких-то резких перемен, при том, что эффективность занятий стала значительно выше. Позже К. Маннергейм, служивший в школе под началом Брусилова перед русско-японской войной, вспоминал: «Он был внимательным, строгим, требовательным к подчинённым руководителем и давал очень хорошие знания. Его военные игры и учения на местности по своим разработкам и исполнению были образцовыми и донельзя интересными». И это так. Уже первая проверка школы комиссией генерал-инспектора кавалерии в 1903 году прошла успешно. В ее итоговом акте было указано, что «подготовка кавалерийских офицеров в школе поставлена на высочайший уровень». По итогам этой проверки Брусилов был удостоен ордена Святого Станислава 1-й степени.
Генерал-инспектор кавалерии великий князь Николай Николаевич (Младший).
Нужно отметить, что в Офицерской кавалерийской школе в разное время служили и учились такие известные личности, как генералы Петр Врангель, Петр Краснов, Карл Маннергейм, Алексей Игнатьев.
Сам Брусилов в своих мемуарах пишет:
«Все эти годы моей петербургской жизни протекали в кавалерийских занятиях Офицерской школы, скачках, всевозможных конкурсах, парфорсных охотах, которые позднее были мною заведены сначала в Валдайке, а затем в Поставах Виленской губернии. Считаю, что это дело было поставлено мною хорошо, на широкую ногу, и принесло значительную пользу русской кавалерии. Охоты эти производились с большими сворами собак, со строевыми лошадьми, прекрасно выдержанными, проходившими громадные расстояния без всякой задержки. Время это – одно из лучших в воспоминаниях многих и многих кавалеристов, и сам я вспоминаю эти охоты – создание моих рук – с большой любовью и гордостью, ибо много мне пришлось превозмочь препятствий, много мне вставляли палок в колеса, но я упорно работал, наметив себе определенную цель, и достиг прекрасных результатов».