Нечеткая логика, в отличие от традиционной формальной логики, известной со времен Аристотеля и оперирующей точными и четкими понятиями типа «да» и «нет» (0 и 1), имеет дело со значениями, лежащими в некотором диапазоне. Оперировать такими нечеткими величинами, конечно, гораздо сложнее, но это необходимо, поскольку многие явления не вписываются в рамки традиционной бинарной логики. Нечеткая логика позволяет описывать качественные явления (например, перекупленность/перепроданность, тренд/диапазон, оборот торгов и т. д.) некоторой функцией распределения и далее использовать его как точное, не заботясь более о его «нечеткой» природе. Попытка решить задачу в привычных формальных рамках приведет к получению неправильного результата.
Все торговые сигналы являются нечеткими, поскольку они действуют только в определенных рыночных условиях, которые невозможно четко определить. Трейдер имеет дело с вероятностными по своему характеру явлениями; они как раз и описываются функцией распределения. Методы, применяемые для решения задач нечеткой логики (а опыт здесь уже накоплен немалый), могут также применяться и в области интуитивного трейдинга. Вообще говоря, большая часть происходящих вокруг нас явлений по своей природе нечетка, и попытка анализировать эти явления с помощью формальной логики приводит к недопустимым искажениям.
Интуитивный трейдинг – это модель торговли, изначально построенная на решении задач с помощью методов нечеткой логики.
Использование нечеткой логики принципиально упрощает решение многих задач. Во-первых, значительно проще и понятнее математический аппарат решения этих задач. Во-вторых, гораздо легче создать механизм адаптации подобной системы к изменяющимся входным параметрам. В-третьих, появляется возможность оперирования не только собственно значениями данных, но и степенью их достоверности.
Основные постулаты интуитивного трейдинга
Большинство людей проигрывают на рынке не из-за технологий или недостатка информации, они проигрывают из-за своих необдуманных эмоциональных реакций, а также из-за того, что не учатся на своих ошибках и ошибках других.
Интуитивный трейдинг является очень гибким методом, позволяющим варьировать применяемые подходы. Но есть определенные правила, присущие именно этому методу торговли, которые остаются неизменными и о которых всегда нужно помнить. Поскольку эти правила, на мой взгляд, не требуют доказательства, я их назвал основными постулатами интуитивного трейдинга.
♦ Никаких априорных идей. В любой момент времени поведение рынка указывает нам на то, что от него ожидать. Главный враг трейдера – это предвзятость.
♦ Торговать следует только тогда, когда рынок ведет себя адекватным (понятным) образом.
♦ Торговать можно только ликвидными инструментами (вы не должны позволить запереть себя в позиции только из-за того, что нет контрагентов для сделки).
♦ Торговать нужно очень избирательно. Чем меньше входов в рынок, тем лучше.
♦ Наиболее эффективный метод торговли состоит в поиске потенциально сильных и быстрых движений. Ждите, когда рынок «готов рвануть». Старайтесь меньше времени пребывать в рынке.
♦ Комбинация триггеров может быть любая, но они должны иметь разную природу. Нельзя входить только по техническим сигналам.
♦ Не ждите, пока все светофоры переключатся на зеленый! Когда слишком большое число игроков поймет, куда двинется рынок, может оказаться слишком поздно. Если все собираются на одной стороне, то лодка может перевернуться!
♦ Вход имеет чрезвычайно большое значение. Правильный вход не может принести больших потерь.
♦ Правильный выбор времени имеет критическое значение (лучше иметь плохую идею, но правильно выбрать время, чем наоборот).
♦ Каждая позиция имеет свое естественное время удержания! Движение цен подчиняется определенным циклам, которые определяются пульсирующим характером изменения спроса/предложения и возникающими чередующимися импульсами и контримпульсами. Очень важно научиться чувствовать, сколько будут продолжаться эти колебания.
♦ Часть правил, касающихся риск-менеджмента и самоконтроля, должны быть такими же жесткими, как и при механическом подходе.
♦ Рынки меняются, и подход к торговле постоянно меняется.
А главное:
Вы должны использовать все идеи и подходы, которые вам известны. Вы должны прочувствовать, опробовать, понять среду, в которой они действуют с наибольшим успехом. В этом основная идея интуитивного подхода к трейдингу.