Приданое жены исчезало быстрыми темпами. Попытки Маннергейма организовать конный завод или рыбное хозяйство окончились неудачей и только ускорили этот процесс. В 1901 году жена, не сказав ему ни слова, отправилась сестрой милосердия на Дальний Восток, где русские войска участвовали в подавлении так называемого «боксерского восстания» в Китае. Вернувшись, она забрала обеих дочерей и уехала в Париж, чтобы никогда больше не вернуться в Россию. Фактически Маннергейм повторил судьбу своего отца – с той единственной разницей, что тот сбежал от жены, а Густав сам довел жену до того, что она предпочла от него сбежать. Действительно, ее приданое уже было растрачено, и теперь от нее не было никакой пользы.
В марте 1902 года Маннергейм попросил начальника офицерской кавалерийской школы генерала Алексея Алексеевича Брусилова взять его в свое учебное заведение. Незадолго до этого он получил травму при падении с лошади, и в Придворной конюшенной части ему все больше приходилось заниматься тяготившей его канцелярской работой. Брусилов согласился. Маннергейм с головой окунулся в новую работу, возможно, надеясь сбежать от проблем. Однако это не удалось: долги росли, будущий фельдмаршал все глубже погружался в депрессию. Графиня Шувалова, муж которой скончался, предложила ему вступить в гражданский брак. Это решило бы его материальные проблемы, но поставило бы крест на карьере, поэтому Маннергейм предпочел отказаться. Порой складывается впечатление, что к каким-либо сильным чувствам этот человек не был способен в принципе и единственным, в кого он был искренне и безоглядно влюблен, был он сам.
В конечном счете желанным выходом для молодого офицера стала русско-японская война. Маннергейм отправился на фронт далеко не сразу. Желание послужить Отечеству не только на придворном паркете и кавалерийском манеже охватило его только осенью 1904 года, спустя полгода после начала боевых действий. Как писал сам будущий маршал в своих мемуарах, «генерал Брусилов не одобрил мой поступок. Он считал совершенно бесполезным участие в такой незначительной войне и уговаривал меня отозвать прошение. Ведь скоро, считал Брусилов, начнется реальное противоборство, которое, возможно, перерастет в мировую войну – именно поэтому мне следовало поберечь себя. Однако я не сдался, поскольку прочно решил попробовать свои силы в настоящей войне».
Получив от Брусилова разрешение отправиться на фронт, Маннергейм стал собираться в дорогу. Он закупил все необходимое для комфортной жизни. Поклажи было столько, что друзья два дня помогали ему упаковывать вещи. Помимо трех больших чемоданов набралось еще около 90 килограммов прочего багажа. Война, с точки зрения ротмистра Маннергейма, вовсе не предполагала отказ от комфортной жизни.
Во Владивостоке свежеиспеченный офицер 52-го драгунского полка оказался только 31 октября. Он не особенно спешил на фронт, уделив целых два дня свиданию с графиней Шуваловой. Только 9 ноября Маннергейм добрался до Мукдена, откуда уже было рукой подать до расположения его части. Правда, 52-й драгунский полк в тот момент не принимал участия в боевых действиях, так что фатальных последствий его задержка не имела.
К чести Маннергейма нужно сказать, что сидение в резерве его не устраивало, и он при первой возможности отправился на передовую. «В период с 25 декабря по 8 января, – писал маршал в конце жизни в своих мемуарах, – я в качестве командира двух отдельных эскадронов принимал участие в кавалерийской операции, которую проводил генерал Мищенко силами 77 эскадронов. Целью операции было прорваться на побережье, захватить японский порт Инкоу с кораблями и, взорвав мост, оборвать железнодорожную связь между Порт-Артуром и Мукденом. Мы, участники этого сражения, еще не знали, что Порт-Артур уже находится в руках японцев, а армия генерала Ноги устремилась на север в сторону расположения войск генерала Куропаткина». Операция закончилась провалом, попытка взять Инкоу разбилась о японскую оборону. Эскадроны Маннергейма в непосредственной атаке на город не участвовали, поэтому отличиться в этой операции он не смог.
В первые месяцы 1905 года Маннергейм участвовал в основном в разведывательных кавалерийских рейдах. Данные источников о его действиях в этот период значительно расходятся, тем не менее очевидно, что почти сорокалетний офицер окунулся в стихию войны и проявил личное мужество. Иногда очевидцам казалось, что он ищет смерти. Во время одной из стычек с японской кавалерией под ним был убит его любимый конь Талисман. Ему пришлось пережить и паническое отступление из Мукдена, и болезни, на некоторое время приковавшие его к койке в лазарете. В конце войны он находился на крайнем правом фланге и командовал набранной из местных кочевников кавалерийской частью, совершившей разведывательный рейд в глубь монгольской территории. Весной 1905 года Маннергейм был представлен к званию полковника.