Проведя в августе — сентябре 1865 года несколько недель в Москве и Ильинском у Мама, Престолонаследник опять пережил тяжелые минуты, испытал сильную душевную боль. 8 сентября был день рождения Никса, первый его день рождения после кончины. На панихиде Александр не мог сдержать слез. Прошлое ожило. Снова вспомнилась милая Дагмар, опять ставшая для него близкой, почти родной. Принцесса связывала его с ушедшим, и эта связь казалась нерасторжимой.
В дневнике записал: «Плакал как ребенок, так сделалось грустно снова, так пусто без моего друга, которого я любил всех более на земле и которого никто на свете мне заменить не может, не только теперь, но в будущем. С ним я разделял и радость и веселье, от него ничего не скрывал и уверен, что и он от меня ничего не скрывал. Такого брата и друга никто из братьев мне заменить не может, а если и заменит его кто отчасти, то это Мать или будущая моя жена, если это будет милая Dagmar». Однако уверенности в этом не было: Датская Принцесса все еще обитала где-то далеко и высоко, как будто на другой планете.
На земле же, рядом, находились другие. Здесь была М. Э. Черная меланхолия не свойственна молодости; слишком много еще вокруг нового, интересного, неузнанного, непрочувствованного. Он все еще не имел возможности видеться с Мещерской так часто, как того хотелось бы. Они посылали друг другу записочки, коротенькие письма, где горевали от разлуки, но где не было недопустимых признаний.
Он ждал встреч, а без них его одолевало непонятное и незнакомое чувство неуютности. «Сегодня опять несчастный день, не виделся совсем с М. Э.», — записал Цесаревич 18 сентября. Однако теперь не каждая встреча радовала.
Ему все больше и больше не хватало ее внимания, подтверждения ее заинтересованности в нем. Княжна же вдруг могла нарочито за весь вечер ни разу на него не взглянуть, битый час беседовать с кем-нибудь другим и, уходя, даже не повернуть голову в его сторону. Раньше этого он не замечал. Теперь же подобная демонстрация выглядела как вызов, уязвляя мужскую гордость.
Александр тоже проявлял характер и на следующий вечер после такой обструкции специально не глядел в сторону Мещерской, выказывал полное безразличие. По окончании такого вечера неизменно начинались заочные выяснения и объяснения, а бедная Саша Жуковская по много раз курсировала между дворцами, передавая устные и письменные послания. Недоразумение выяснялось, и в следующий раз все выглядело как всегда. Но через какое-то время опять случалась «дуэль самолюбий».
Жизнь Двора порой разнообразилась, когда происходили спектакли, приглашались с концертами известные музыканты, читали стихи и прозу писатели, делали научные доклады на художественные и исторические темы именитые профессора или устраивались спиритические вечера. Традиция приглашать «метров оккультных наук» была положена покойной Императрицей Александрой Федоровной и к ним очень пристрастился император Александр II. Сын Александр не питал особого интереса к таким занятиям, но несколько раз, ради любопытства, присутствовал на спиритическом сеансе известного в Европе мага Юма.
На такие таинства допускались лишь самые близкие Императору лица. 6 октября 1865 года Цесаревич описал в дневнике свои впечатления: «Сначала долго ничего не было, но потом пошло отлично. Аккордеон играл великолепно, стол подымался, крутился и отвечал на вопросы. Потом начал писать княгине Гагариной, как будто от имени ее мужа, который недавно умер. Потом еще что-то писал, и тем кончились все манифестации духов. Во время сеанса многие чувствовали, что их трогали. Я чувствовал несколько раз в колено и даже раз в нос, а A.B. (Барятинского) — в плечо».
Сильного впечатления этот сеанс не произвел. Вернувшись домой, Великий князь «сейчас же лег спать» и сразу же заснул. Как истинно православный человек, Александр Александрович всю жизнь смотрел на все подобные вещи, как на пустые светские забавы, лично ему абсолютно неинтересные.
Совершенно иные, несравненно более глубокие эмоции Цесаревич испытывал от общения с М. Э, и сила этого воздействия постоянно возрастала. Молодой человек прекрасно понимал, что у их отношений нет будущего, что им никогда не суждено быть вместе, и именно потому, что он сам себе не принадлежит. Цесаревич понимал и другое: в любой момент может появиться некто, кто сделает предложение М. Э., и если она его примет (она ведь должна устроить свое семейное счастье!), то он ее больше уже не увидит (фрейлинские обязанности выполняли лишь незамужние).