В 1922 году Франческа, которая все еще жила у барона, казалось, не собиралась настаивать на признании своего благородного происхождения, но в то же время она ничем не давала понять, что не является великой княжной. Когда ее хозяева спросили, как им следует обращаться к ней, Франческа сказала, чтобы они пренебрегли этикетом и называли ее просто фрейлейн Анна. Это было мило по отношению к ним и удобно для нее, избавляя от необходимости постоянно вести себя как принцесса. Теперь у Франчески появилось время хорошенько обдумать, как проще всего будет стать Анастасией.
На первых порах ряд счастливых совпадений, таких как деформация ступни, сделали превращение Франчески в убитую великую княжну сравнительно простым, но с течением времени три фактора заставили молодую женщину настаивать на своей правоте: «провалы в памяти», растущий страх перед тем, что ее выведут на чистую воду (Франческа была лишенной опоры в жизни женщиной, которой нечего было терять, но благодаря этой авантюре она могла бы многое выиграть) и готовность некоторых людей верить ей.
Франческа заявила, что психическая травма, вызванная убийством ее семьи, избиение большевистскими солдатами и последовавший за ним побег привели к серьезным провалам в памяти. Женщина утверждала, что ее спас мужчина. В разное время она описывала его как солдата, которого она видела впервые, или молодого тюремщика, который выказывал ей знаки внимания в течение многих недель до ночи казни. А еще это был крестьянин, который ее изнасиловал, или опустившийся польский шляхтич, за которого великая княжна вышла замуж. Она от него забеременела, но потом у женщины случился выкидыш. Франческа также утверждала, что ее спаситель с помощью какого-то хитрого устройства изменил форму ее носа и рта. Этим она объясняла отличия, существующие во внешнем виде ее и Анастасии. Большинство приводимых ею подробностей были туманными, противоречивыми и не до конца сформулированными. Так, например, Франческа утверждала, что не умеет читать по-немецки, не знает цифр, не может сказать, который сейчас час, но при этом любила раскладывать пасьянсы. Все эти противоречивые заявления объяснялись сторонниками самозванки теми надругательствами, которые пришлось перенести Анастасии от рук революционеров.
Все больше и больше опасаясь разоблачения, Франческа запоем читала все, что могла, о семье Романовых. Когда же ее начинали расспрашивать, то крайне неохотно выдавала факты, касающиеся прошлого великой княжны. Такое поведение, впрочем, внушило к ней любовь со стороны тех, кто хотел верить в то, что Анастасия осталась жива, в частности, родственников Романовых. Представители русской аристократии испытывали ностальгию по славным денькам до революции, не оставившей камня на камне от привилегированного способа жизни, который они прежде вели. Другие надеялись, что, если императорская семья все же вернет себе власть, тем, кто сейчас помогает великой княжне Анастасии, воздастся сторицей. Все эти люди смотрели сквозь пальцы на странности в поведении княжны, равно как и на нарушения светского этикета, когда, например, она склонялась за обеденным столом и вытирала себе нос.
Как только люди поверили в ее историю, трудно было разубедить их в обратном. Убежденные в том, что Анастасия все еще топчет ногами землю, они были столь же искусны в разгадывании шарад, как и Франческа. Даже поймав ее на лжи, эти люди не теряли веры в то, что перед ними великая княжна. В 1928 году двенадцать ближайших родственников покойного царя собрались вместе и постановили, что Анна Андерсон (так Франческа называла себя в отелях, желая избежать внимания назойливых американских репортеров) не Анастасия. Они официально заявили: «Чувство долга внушает нам необходимость заявить, что все это не более чем сказки. Память дорогой покойницы будет омрачена, если мы позволим, чтобы эта фантастическая история распространилась и в нее поверили». Но и это утверждение не поколебало уверенности сторонников Франчески. Их веры хватило на то, чтобы поселить сомнения в сердцах широкой общественности, с огромным вниманием относившейся к историям о спасшейся Анастасии.