Томило ли их предчувствие, что больше они не увидятся? Неизвестно. Расстались они навсегда. 30 ноября 1909 года Иннокентий Анненский внезапно скончался на ступенях Царскосельского (ныне Витебского) вокзала Санкт-Петербурга.
Последние дни этого удивительного человека были отравлены, как это ни странно, самим Маковским. Анненский надеялся, что во втором номере «Аполлона» пойдет не только его статья «О современном лиризме», но и подборка стихов. Он писал Маковскому 12 октября: «Дорогой Сергей Константинович, я был, конечно, очень огорчен тем, что мои стихи не пойдут в „Аполлоне“… Еще вы ошиблись, дорогой Сергей Константинович, что время для появления моих стихов безразлично. У меня находится издатель, и пропустить сезон, конечно, ни ему, ни мне было бы не с руки. А потому, вероятно, мне придется взять теперь из редакции мои листы, кроме пьесы „Петербург“…»
До конца своих дней Маковский сожалел, что невольно отравил последние дни мэтра и, может быть, приблизил роковую развязку нанесенной обидой. Ведь благодаря Анненскому и Гумилёву родился в конечном итоге «Аполлон», главное детище Маковского. В своих воспоминаниях «Портреты современников» Сергей Константинович писал в конце жизни, когда сам уже был готов предстать перед Богом: «Анненский торопился жить в последние месяцы 1909 года, он предчувствовал скорый конец… Он умер скоропостижно от эмболии… Его труп опознали в Обуховской больнице. Мы хоронили его на Казанском кладбище Царского Села; отпевание вышло неожиданно многолюдным, его любила учащаяся молодежь, собор был битком набит учениками и ученицами всех возрастов. Чувствовалось, что ушел человек незабываемый… Катафалк с дубовым гробом жалко подпрыгивал на ухабах. Было невероятно сознание: Анненский мертв. Сказать, что он… весь этот ужас тела… Он лежал в гробу торжественный, официальный, в генеральском сюртуке министерства народного просвещения. И это казалось последней насмешкой над ним — Поэтом».