Активно работая в студенческом комитете, Кедров участвовал в составлении, печатании и распространении листовок и прокламаций. Он давал средства на печатание прокламаций, приобретение бумаги, гектографа и другие нужды комитета. Начиная с сентября 1900 г. Михаил Кедров ежемесячно сдавал в кассу Ярославского комитета РСДРП от 200 до 300 рублей.
В марте 1901 г. Кедров принял активное участие в революционных «беспорядках» лицеистов, за что 87 человек, в том числе и он, были арестованы и неделю отсидели в ярославской губернской тюрьме. Через год, 7 марта 1902 г., на сходке лицеистов обсуждался вопрос об уличной демонстрации совместно с рабочими Ярославской большой мануфактуры. Михаил Кедров смело выступил против директора и инспектора лицея, явившихся закрыть сходку. И в результате вечером того же дня — исключение из лицея, а ночью — обыск и водворение в тюрьму.
Кедров ясно отдавал себе отчет в том, что повод, по которому попал в тюрьму, пустяковый и других мер наказания, кроме высылки, не повлечет. Но друзья сообщали ему о начавшихся арестах и допросах студентов. Это вызывало тревогу. Но что мог сделать человек, сидящий в одиночной камере? Его не пугали никакие трудности. Он объявил голодовку и отказался от прогулок.
3 апреля 1902 г. Михаил был освобожден из тюрьмы «в связи с тем, что в течение пяти дней не принимал никакой пищи и стал впадать в обморочное состояние».
А на другой день Кедрова выслали из Ярославля в Московский уезд на станцию Перловка, где проживали его родственники.
Отсюда Кедров выехал на юг. В течение лета он путешествовал по Крыму и городам Черноморского побережья Кавказа. Это не было путешествием с целью развлечения, а вынужденная необходимость: не дать возможность цепким лапам жандармов снова схватить его.
Он оказался прав в своих предположениях. Весной и летом 1902 г. жандармерия раскрыла студенческий и Ярославский комитеты РСДРП, принимая оба за одну организацию. В апреле 1902 г. произошел провал «Северного рабочего союза».
В ходе следствия по всем этим делам начала выясняться истинная роль М. С. Кедрова. В мае 1902 г. начальнику жандармского управления Таврической губернии полетели письменные и телеграфные требования об обыске, допросе и аресте Кедрова. Жандармы все лето разыскивали его, установили наблюдение за домом в Перловке. Когда Михаил Кедров вернулся… был арестован и заключен в московскую тюрьму.
Выйдя из тюрьмы 29 октября, после двухмесячного предварительного заключения, Кедров испрашивает разрешение приехать в Ярославль. Ему хотелось повидаться с друзьями и особенно с Ольгой Августовной Дидрикиль, с которой он был давно дружен. Их взаимное чувство крепло, и вскоре они поженились…
Сразу же после свадьбы супруги Кедровы уехали… Много тяжелых минут пережил Михаил Сергеевич в связи с заключением жены в одесскую тюрьму по требованию ярославской жандармерии. Не окрепшая после недавнего продолжительного тюремного заключения, беременная Ольга Августовна тяжело заболела. Лишь энергия и находчивость Михаила Сергеевича, собравшего не один консилиум врачей, избавили жену от тюрьмы.
Из Одессы Кедровы приехали к родственникам Ольги Августовны в Новгородскую губернию. Сюда поступило извещение о приговоре по делу о ярославских революционных организациях. Кедров высылался в «избранное» им место жительства на три года. Он немедленно подал прошение, чтобы отбыть ссылку под гласным надзором полиции по месту жительства, каковым считал город Ярославль.
Ярославский губернатор временно разрешил ему поселиться в городе, оговорившись, что «продление разрешения будет зависеть от его поведения и образа действий». Но это было сплошным лицемерием. Разрешая Кедрову поселиться в Ярославле, губернатор одновременно просил департамент полиции удалить его из города. «Кедров, — писал он, — является одним из самых деятельных участников местного противоправительственного движения, имеет большие связи с местным студенчеством и со всеми местными неблагонадежными элементами; как человек состоятельный, он оказывает денежную поддержку своим единомышленникам. При этом считаю долгом присовокупить, что я считаю весьма желательным скорейшее его удаление из этой местности».
Михаил Сергеевич принужден был отбывать срок наказания в Вологде. Только через год с лишним он смог снова вернуться в Ярославль.
В первые месяцы 1905 г. Михаил Сергеевич работает агитатором при Ярославском комитете РСДРП, выступает на собраниях и митингах. С осени 1905 г. он живет в Костроме. Здесь совместно с А. М. Стопани организует боевую дружину.