Юнкер всецело погрузился в омут околотеатральной, «клубной» жизни с неизбежными распрями балетных «партий», артистическими ужинами после спектаклей, которые следовали непрерывной чередой. Он свел знакомство с легендарной М. Кшесинской и был в числе наиболее преданных ее поклонников, устроивших, как мы узнаем из его мемуаров, триумфальное шествие балерины после прощального бенефиса. В то время на балетном небосклоне восходила новая звезда — Анна Павлова, и с ней Дениса Лешкова связала многолетняя дружба. Он стал истинным ценителем ее таланта. За благоговейным преклонением перед корифеями сцены последовали увлечения влюбчивого молодого человека юными танцовщицами — воспитанницами Петербургского театрального училища. Интерес к «царству Терпсихоры» вытеснял все прочие мелочи житейской суеты и намечал вехи дальнейшей жизни.
Годы Константиновского училища пролетели незаметно, как премьера с блистательной примадонной. Наступил час «разборки вакансий» и отбытия к месту службы. Для многих новоиспеченных офицеров решающим фактором «распределения» был не род войск, но близость к Северной столице. Лешков весьма удивил начальство: выпускник не только не делал различия между конной, пешей или крепостной артиллерией, но и охотно соглашался отбыть в «глубинку», в непрестижную Кронштадтскую крепость. Отцы училища не ведали, что за безразличием в данном случае скрывалось твердо принятое решение: обретая погоны, Лешков мысленно уже был готов при первой оказии скинуть мундир.
Однако годы службы в Кронштадте не обернулись чередой скучных, однообразных будней. Лешков со страстью буйной молодости предавался всяческим удовольствиям и порокам офицерской жизни. Он участвовал в бесшабашных кутежах и проделках сослуживцев, увлекся азартными играми в карты, которые стали источником его материального благополучия. Но по-прежнему главный его интерес был сосредоточен на талантах балетной сцены. Он становится завсегдатаем Мариинского театра, внимательно следит за премьерами и новыми веяниями балета. Цепкий взгляд умного человека и искушенного театрала, не скованного профессиональными штампами, выхватывал занятные детали, добавляющие новые оттенки в многокрасочную жизнь русской сцены начала XX века. Лешкова привлекало не только то, что совершалось на сцене, но и перипетии закулисной жизни. Расширялся круг его артистических знакомств. Он становился «своим» в театральном мире.
На период офицерской службы поручика Лешкова пришлось знаменитое Кронштадтское восстание, свидетелем подавления которого ему довелось стать. Оно, увиденное необычайно остро и неожиданно, не могло не повлиять на его общественно-политические взгляды и укрепить в мысли об уходе из армии, пребыванием в которой он тяготился.
По окончании трехлетия обязательной службы он действительно вышел в отставку. Вышел — и почти полностью посвятил себя любимому делу. Лешков серьезно изучает теорию и историю балета, публикует множество критических статей, рецензий и заметок, ведет в некоторых изданиях балетную хронику. К 1908–1909 годам относится начало его работы в «Ежегоднике Императорских театров», где он трудился над статистикой балетных спектаклей. В те же годы Денис Иванович принял участие в организации антрепризы в Риге балетной труппы Мариинского театра во главе с А. Павловой. Активной деятельности почти «под сению кулис» не помешала и серьезная болезнь ног, поразившая Лешкова в 1906 году и заставившая балетомана наведываться на Кавказские Минеральные Воды (вероятно, именно эта болезнь, постоянно прогрессировавшая, и свела нашего героя преждевременно в могилу; дало о себе знать и чрезмерное усердие на ниве житейских удовольствий). Пожалуй, как раз в предвоенные годы Лешков менее всего походил на суфлера и заставил считаться с собой в рафинированных околотеатральных кругах.
Затем разразилась Великая война — и страстный поклонник «легких ножек» и пируэтов не счел для себя возможным уклониться от исполнения воинского долга. Спустя годы он рассуждал так: «К числу военных побуждений я отношу грандиозность развернувшихся событий, всеобщий патриотический подъем (хотя я очень плохой патриот в том смысле, в каком это принято понимать), уход на войну или в сферу деятельности, с ней связанную, многих близких знакомых и так называемых друзей (которых в действительности у меня никогда не было) и, наконец, сознание какой-то неловкости быть совершенно в стороне от этой мировой эпопеи, будучи способным принести пользу и имея все-таки специальное артиллерийское образование». Нетрудно заметить, что гигантскую битву народов Лешков в какой-то степени воспринимал и как грандиозное театрализованное представление. Правда, в ходе этого представления говорили пушки — и примолкли музы; подчинилась общему закону и муза балетомана. Лешков вернулся с фронта лишь в августе 1917 года…