В конце марта посольский обоз пересек границу, и русские въехали в шведские прибалтийские владения, где в свое время безуспешно пытался закрепиться отец Петра - царь Алексей Михайлович.
Царь Петр, об инкогнито которого в Риге уже догадывались, покинул город, встретивший его негостеприимно, 8 апреля прибыл в Митаву - столицу герцогства Курляндского, вассального к Речи Посполитой государства.
2 мая Петр на «Святом Георгии» направился в Кенигсберг. Он впервые увидел Балтийское море, которое через несколько лет овладело всеми его помыслами. На шестой день волонтеры и царь в их числе прибыли в Кенигсберг. Один за другим следовали торжественные приемы, увеселения, пиры, но царь не забывал главное: с помощью фон Штернфельда, главного бранденбургского специалиста по артиллерии, он совершенствовал свои знания и навыки в этой области, удивляя всех своими способностями; получил аттестат, удостоверяющий, что царственный урядник - искусный артиллерист.
Петр и его послы принимали знаки внимания, благодарили курфюрста Пруссии и Бранденбурга за присылку инженеров и офицеров, столь нужных в войне с Турцией во время Азовских походов. Однако послы отказались целовать руку местному государю, т. е. воздать ему королевские почести. Обе стороны подтвердили «древнюю дружбу» двух государств, их общую цель - борьбу с Турцией (Фридрих III использовал ее для ослабления соседней Речи Посполитой).
Во время переговоров с курфюрстом 9 июня заключили соглашение о союзе и помощи против неприятелей, по не письменное, а… устное! Оба владетеля скрепили договоренность рукопожатиями, клятвой и поцелуями - царь сказал Фридриху III, что единственная гарантия соблюдения договоров - совесть государей, и никто, кроме бога, не может судить их поступки, в частности заключение и нарушение договоров. Петр, делая такой шаг, испытывал сомнения н колебания. Уже тогда, видно, он готовил почву для переориентации внешней политики России, поворота внимания и усилий с юга на северо-запад. С этими мыслями царь, подарив курфюрсту огромный рубин, 22 июня отбыл в порт Пилау, откуда предстояло плыть в Нидерланды. Но произошла задержка, потому что в соседней Речи Посполитой, втором по размеру после России государстве Европы, уже год тянулась борьба за королевский престол. Верх в ней одерживала про-французски настроенная часть шляхты и магнатов; ее кандидат принц де Конти мог стать польским королем. А это означало, что Польша, нынешний союзник России по антитурецкой лиге, выйдет из нее и последует примеру Франции - союзника Турции.
Петр действовал решительно: направил к границам Польши войско князя М. Г. Ромодановского (де Копти тоже опирался па военную поддержку своей страны), поддержал кандидатуру саксонского курфюрста Фридриха Августа I в польские короли под именем Августа II. Присылка сначала одной грамоты Петра сейму, потом второй, их распространение существенно повлияли на настроения шляхты. Верх взяла прорусская фракция. Королем избрали Августа, и он вступил в Польшу с саксонским войском и принял католичество. Новый король обещал Петру, который поздравил его с избранием, выполнять союзнические обязательства по отношению к России и другим участникам антитурецкого союза.
Успокоившись в связи с польскими делами, Петр отплыл в Голландию. Но морское плавание пришлось прервать, так как появились пираты, нанятые французами, и царь высадился в Германии, чтобы продолжить поездку сухим путем.
Страна с развитой промышленностью, великая морская, колониальная, торговая держава, Голландия с ее мануфактурами, огромным торговым флотом (16 тыс. судов - четыре пятых всего мирового торгового флота) имела всего 2 млн. населения, но являлась самой богатой страной Европы. Здесь уже тогда появились банки буржуазного типа, фондовые биржи, страховые компании. Вильгельм III Оранский, штатгальтер Голландии, одновременно являлся с 1688 г. английским королем. Он возглавлял коалиции европейских государств (Аугсбургскую лигу, венский Великий союз), направленные против Франции «короля-солнца» Людовика XIV. Маленькая Голландия успешно противостояла самой сильной в Европе французской армии во главе со знаменитыми Тюренпом и Конде.
В голландском городе Рисвике, около Гааги, собирались дипломаты Нидерландов и ее союзников для мирных переговоров с французскими представителями. Петр и 18 волонтеров приближались в это же время к Голландии по Рейну и каналам. 7 августа 1697 г. они показались на виду у Амстердама. Посольство еще не прибыло, и Петр, оставив 12 человек в городе, поторопился с остальными спутниками к морю. На следующий день он был уже в Саардаме, небольшом городке на морском побережье. Здесь его встретил знакомый кузнец, бывавший и работавший в России. Он с изумлением узнал русского монарха. Петр предупредил его о своем инкогнито и поселился с товарищами в небольшом домике кузнеца. Тут же царь обрядился в местное платье и нанялся работником на верфь. Купив инструменты, начал с топором в руках учиться корабельному мастерству. Как и другие мастеровые люди, носил красную байковую куртку и холстинные шаровары, ловко работал топором, строил ли он корабль или мельницу. Столь же умело управлял яхтой.