Общение княгини с императором происходило через Министерство двора, где ей последовательно отказывали во всем, что перестало быть привилегией супруги императора. Содержание оформленного в собственность княгини малого Мраморного дворца выливалось в серьезные суммы. В целом обстановка складывалась таким образом, что жить далее в Петербурге становилось невыносимо. Возможно, ей намекнули, что не гарантируют личную безопасность. Закончив все дела по оформлению завещания, княгиня приняла решение выехать в Европу. Перед отъездом, ровно через год после гибели Александра II, она еще раз написала императору:
«Милый Саша, извините, что я Вас беспокою, но моя обязанность не скрывать от Вас то, что было дано мне и Гого Вашим отцом. 1-го января прошлого года Государь мне объявил при свидетелях, что он мне дает Орден Св. Екатерины 1-ой степени и что он записывает Гого в Преображенский полк в роту Его Величества…
Милый Саша, Вы могли сами убедиться, что я не самолюбива, и я никогда не обратилась бы к Вам с подобной просьбой, если бы мне не были бы даны эти права Вашим Отцом, тем более, что мне в жизни, вероятно, никогда не придется надевать этот орден, ввиду моей уединенной жизни, то же самое и Гого, который не перестанет носить траур, но я слишком дорожу малейшим предметом, подаренным мне Вашим Отцом, чтобы отказаться от прав, данных нам Государем. Вы, как честный сын, исполните Святую волю Отца, которую Он не успел передать на бумаге…
Любящая Вас. Екатерина».
После этого письма и формального ответа все встало на свои места, и понимание своей жизненной ситуации стало принимать реальные очертания. В пасхальные дни апреля 1881 года княгиня Юрьевская нанесла свой последний визит монаршей семье в Гатчине. Приняла ее императрица Мария Федоровна. Юрьевская оказалась среди многих представлявшихся в этот день лиц разных званий и сословий. Сама обстановка приема — скоротечная и формальная — была для нее оскорбительна и жестока.
Камерюнгфер княгини Вера Боровикова вспоминала:
«Год мы прожили в России после смерти Государя, а потом уехали за границу. Как тяжело было это время, когда готовились к отъезду. Я только и говорила, что нам не следовало бы уезжать из России, где есть святая могила Государя, да и княгине очень не хотелось ехать и покидать драгоценную могилу Государя.
Каждый день она плакала и говорила, что ей в России оставаться нельзя, что Царская Фамилия переменила к ней свое расположение без всякой причины и ее это оскорбляет…
Поехали мы в апреле, ровно через год после смерти Государя, прямо в Париж. Сопровождали нас управляющий полковник Долинский и Шебеко» [9].
Перед выездом, оформляя документы, чиновники из Министерства двора указали княгине, что она покидает Россию как частное лицо, а вовсе не как вдова императора. Понятно, что выполнялось указание Высшей инстанции… К этой мере добавилось еще и запрещение пользоваться царскими комнатами для отъезжающих на пограничной станции Вержболово. Это стало последней каплей унижения для княгини Юрьевской, которую буквально выталкивали из страны. Свои чувства негодования Екатерина Михайловна излила в письме Александру III от 26 июня 1882 года, уже находясь в Европе:
«Милый Саша.
Приказание Ваше, данное мне через Министерство Двора, не может быть мною исполнено, так как я не вправе отказаться от прав, данных мне Вашим Отцом. Раз что Он на мне женился и называл меня как перед Вами, так и перед всеми своей женой, то после смерти Его я Его вдова, и этого переменить никто не может… Министерство Двора просило мне передать, что запрещено меня впускать в Царские комнаты в Вержболово… Эта дерзость есть прямой намек на то, чтобы я не возвращалась в Россию. Если это так, то прошу Вас, милый Саша, написать мне, что Вы желаете, чтобы я не возвращалась, а не прибегать к разным мелочным придиркам и шиканьям. Убедительно прошу Вас, из любви к Вашему Отцу, прочитать его завещание, в котором Он вас просит быть нашим защитником и другом. Не в шиканьях, придирках и оскорблениях Он понимал дружбу, которую Он от Вас желал. Все ему видно с Неба, и Он не меня обвинит в чем-нибудь. Напротив того, Он, как и Вы, видите, как я себя держу, и сделала ли я что-нибудь неприятного Вам со дня Его смерти, и сколько терпения надо было мне, чтобы перенести все оскорбления.
Могу Вам сказать откровенно, что из истинной дружбы к Вам, только благодаря моему влиянию, многие мемуары (Вашего семейства) не были публикованы до сих пор. Но так как меня не щадят, я ни за кого более не отвечаю. Надеюсь, что Вы мне напишите, чего я буду ждать с нетерпением, дабы принять необходимые меры для моего возвращения или же моего пребывания за границей. Обнимаю Вас от всей души, детей тоже, и остаюсь верный друг Ваш.