Именно Рим стал также проводником в Испанию христианства, которое достигло этой страны уже в первом веке нашей эры, оказав колоссальное по своему значению воздействие на общее развитие и формирование испанской цивилизации, включая ее искусство в целом и ее литературу в частности. Уже в начале второй половины этого столетия в Испании появились первые христианские мученики, которые придали особо сильный импульс становлению ее церкви с ее специфически острым акцентом на институт мученичества.
Несколько столетий спустя, и особенно в эпоху Сервантеса, уже католическая церковь Испании в невероятном извращении самой идеи этого института породила тиранию инквизиции, которая сделала невинными мучениками десятки тысяч христиан, евреев и арабов. Сервантес стал не только невольным свидетелем этих чудовищных преступлений, но и, стараясь обезопасить себя от возможных преследований этого «Святого Братства», неоднократно стремился доказывать свою «христианскую чистоту», проявляя настоящее рвение, участвуя в деятельности «надежных» и зарекомендовавших себя на этом поприще религиозных организаций. Его произведения, в том числе и «Дон Кихот», отражают эпизоды, связанные с «очистительной работой» тиранической инквизиции в стране.
Другой крупной и очень важной реалией в истории Испании, а на протяжении его жизни и самого Сервантеса, было проживание на ее территории еврейского населения и его заметная роль в ее формировании и развитии как нации. Первые еврейские поселенцы на Иберийском полуострове стали появляться в ходе второго столетия нашей эры. Несколько позже римские властители наделили евреев правом на свободное перемещение в рамках империи и даже на строительство новых синагог в ее крупных городах, а также на пользование своим выходным субботним днем и на официальные торжества для проведения их религиозных праздников. Испания своим сухим жарким климатом и довольно скудной растительностью очень напоминала еврейским поселенцам их древнюю родину и привлекала евреев в нее больше, чем в другие регионы Римской империи. Евреи стали крупным этническим и культурным ингредиентом в становлении и развитии испанского народа, его государственных учреждений, политики, экономики, культуры и даже религиозной жизни.
По мнению целого ряда экспертов, род Сервантеса тоже имел свои еврейские корни. В качестве свидетельств своим утверждениям они указывают на исторически присущие, как они считают, этой группе населения постоянные перемещения по стране пребывания, что так убедительно, на их взгляд, подтверждалось образом жизни дальних и ближайших предков писателя, включая его собственную семью. В этой связи сторонники такой точки зрения отмечают также те профессии, которыми традиционно занимались представители еврейских общин и которым так уверенно следовали мужчины в роду Сервантесов и сам писатель: менялы, сборщики налогов, адвокаты, медики, хирурги. Об этом же, как считают некоторые исследователи, говорят и факты почти регулярных попыток членов этого семейства, несмотря на то что они давно перешли в христианство, вплоть до эпохи самого писателя неоднократно доказывать свою католическую «чистоту» и связанную с ней принадлежность к привилегированному классу идальго. Ссылаясь на исторические факты, эти исследователи указывают также на то, что доказательства на переход в статус «новых христиан» ложно изобретались желающими арабами и евреями в довольно широком масштабе на протяжении ряда веков и принимались соответствующими властями без особых тщательных проверок.
Вслед за завоеванием римлянами история Испании знала много и других более поздних нашествий, которые оставили о себе память практически на всех аспектах ее развития и формирования, в том числе на ее языке. Уже в начале V в. н. э., когда эта страна еще продолжала оставаться процветающей провинцией Римской империи, ее территория подверглась массовым разрушительным нашествиям со стороны целого ряда варварских германских народов, которые хлынули на Иберийский полуостров из разных районов опустошенной ими Европы. Первыми среди них оказались суэви, вандалы и аланы, которые рассыпались по всей Испании, разрушая все на своем пути, грабя население и наводя на него ужас своей невероятной жестокостью. Особо страшные зверства совершались со стороны племен вандалов, которые дали имя самой разрушительной форме варварства под названием «вандализм». Особенно плотно они обосновались в южной части страны. Арабы Северной Африки стали называть их вотчину Вандалузия, то есть страной вандалов, что и породило теперь общепринятое название Андалузия.