После гибели мужа отношение Елизаветы Фёдоровны к детям изменилось в лучшую сторону. Мария Павловна пишет, что «тётя Элла стала гораздо более терпимой по отношению к нам и многое нам прощала, а потому у нас установились довольно доверительные отношения. И всё же я никогда не была с ней искренней. Я чувствовала, что мы не сходимся с ней во взглядах. Я восхищалась ею, но не хотела быть на неё похожей. Мне казалось, что она отгораживается от жизни, а я хотела глубже узнать её.
Ей не нравились мои манеры; она считала, что современным девушкам недостаёт той застенчивой робости, которая главным образом и придаёт очарование юным особам. По её убеждению, меня следовало воспитывать так же, как это было принято во времена её детства и юности. Она никак не хотела понять, что с той поры минуло много лет и мы принадлежим к разным поколениям.
Я внешне подчинялась её требованиям, выполняла её пожелания, но в душе подсмеивалась над всем этим.
Даже в стиле одежды мне приходилось следовать её вкусам. Когда мне ещё не было пятнадцати, она заставила меня носить высокую причёску, как у австрийской эрцгерцогини времён её молодости: волосы зачёсаны назад, а длинная пепельная коса узлом уложена на затылке» [100] .
Мария в детстве отличалась некоторой неповоротливостью, и великая княгиня Елизавета Фёдоровна считала, что ей недостаёт грации. Дмитрий же наоборот всегда был хорошо сложен, строен, изящен в движениях и более весел и жизнерадостен, чем его сестра. Поэтому великая княгиня была более благосклонна к нему, чем к Марии. К тому же он был озорным и драчливым, а Мария — не по возрасту задумчивой, и тётя с укором поглядывала на неё.
«Я действительно уже вышла из детства, — пишет Мария Павловна о том времени. — Я наблюдала и подмечала всё, что происходило вокруг, пыталась самостоятельно разобраться в сумятице своих мыслей и ещё не вполне сформировавшихся представлений. Тётя боролась с этой моей склонностью, как и прежде дядя; он часто твердил нам, что для него мы всегда будем оставаться детьми. Тётя следовала тому же принципу. Она никогда не говорила с нами о семейных делах или о политике, не делилась своими планами и замыслами. Мы всегда о всём узнавали последними, обычно из разговоров окружавших нас лиц. Когда она наконец решалась посвятить нас во что-либо и выяснялось, что мы уже в курсе этого, она бывала очень недовольна.
Неведение, в котором она держала нас, было частью её воспитательной системы, но такое положение раздражало нас, подогревало наше любопытство, учило изворотливости. Мы очень хорошо знали, как угодить ей, а потому делали вид, что нам ничего не известно. Это позволяло поддерживать хорошие отношения, а ей было гарантировано спокойствие. Кроме того, нас забавляло, что, отправляя нас спать в девять вечера, она тешила себя мыслью, что мы так и будем оставаться розовощёкими детьми, игривыми и простодушными».
Осенью 1905 года брат с сестрой переехали в Кремль в Николаевский дворец. Однако после опубликования царского манифеста от 17 октября в Москве усилилось революционное движение. Перестали работать почта, телеграф и телефон, а Николаевский дворец освещался лишь потому, что в Кремле была своя электростанция. Однако провизии и воды недоставало даже в Кремле. Теперь ворота Кремля были наглухо закрыты. Пройти можно было только днём, да и то по специальным пропускам. По вечерам в Кремле не зажигали освещения, в том числе и люстры в Николаевском дворце, а все лампы в комнатах ставили под столы, чтобы снаружи свет не был виден.
Поэтому при первой же возможности дети и Елизавета Фёдоровна переехали в Царское Село. Сначала они жили в Александровском дворце вместе с царской семьёй, а потом переехали в боковое помещение Большого Екатерининского дворца. Весной 1906 года Марии исполнилось 16 лет, она была признана совершеннолетней и отправилась на первый бал в своей жизни.
«Это было большим событием, — вспоминает Мария Павловна о своём первом бале. — Я стала готовиться к нему задолго. Тётя сама занялась моим туалетом. Она приготовила для меня платье. Оно было из полупрозрачной вуали на розовом чехле. К нему я прикрепила букетик ландышей. Помню, что втайне я считала это платье слишком тяжёлым и не очень подходящим для первого бала, я бы предпочла простой белый шёлк, но тётю не интересовало моё мнение.