Затем молодые отправились в Швецию. Их прибытие в Стокгольм было обставлено очень торжественно. Новобрачные прибыли на военном корабле. Весь город был украшен шведскими и русскими флагами. По городу молодых провезли кортежем в сопровождении шведской гвардейской кавалерии в голубых формах и блестящих шлемах, с военной музыкой и национальными гимнами в портале королевского дворца. На Марии Павловне было боа шведских цветов — синее с жёлтым, которое она заказала в Париже.
Стаффан Скотт пишет: «Мария Павловна, а ныне шведская принцесса Мария и герцогиня Сёдерманландская, прославилась своими проказами. В герцогском дворце Оук Хилл на острове Юргорден в центральном Стокгольме, дворце, построенном специально для молодой четы, она скатывалась с лестницы на серебряном подносе» [103] .
Мария Павловна попросила мужа научить её управлять яхтой средних размеров и с большим удовольствием простаивала у руля целые часы.
Поздней осенью 1908 года Мария узнала о своей беременности. Муж покинул её и увлёкся службой на корабле — он был офицером шведского военно-морского флота. «Праздность и одиночество угнетали меня, — вспоминает Мария Павловна. — Я занималась вышиванием, пыталась читать, но, поскольку образование моё было весьма поверхностным, из чтения я ничего не извлекала. Я не была приучена к серьёзным книгам и систематическому изучению выбранной темы».
8 мая 1909 года у Марии родился сын Леннарт, которому король присвоил титул графа Бернадота.
Скаредные шведы оставили русскую княгиню без денег. Мария Павловна пишет, что «по условиям брачного контракта я должна была нести все расходы по ведению нашего домашнего хозяйства; я не хотела трогать свой капитал, но пришлось, в определённой степени существенно помог отец, который сделал мне ценный рождественский подарок...
Наше положение обязывало жить нас на широкую ногу, и все мои деньги шли на хозяйственные нужды, так что на личные расходы у меня практически ничего не оставалось. Я никогда не могла, к примеру, приехав в Париж, покупать платья в лучших домах моды. Я покупала готовую одежду в магазине “Галери Лафайет” и носила готовую обувь».
В чопорной Швеции Марии Павловне было отчаянно скучно, и, воспользовавшись отсутствием контроля, к которому она привыкла в России, она развлекалась, как могла. «Живой темперамент не позволял мне долго выдерживать придворный этикет, и это его [короля Густава VI] забавляло, — вспоминает Мария Павловна. — С ним я всегда чувствовала себя свободно. Мы испытывали друг к другу полное доверие. Иногда он брал меня на охоту на оленей, никто из женщин, кроме меня, в этом не участвовал. Во время поездок на поезде в его вагоне я играла в бридж с седобородыми пожилыми мужчинами и радовалась даже небольшому выигрышу. Зимой я входила в круг лиц, которые ежедневно играли с ним в теннис на замечательных закрытых кортах Стокгольма...
В другой раз я его [короля] пригласила прокатиться в моей двухколёсной коляске, запряжённой американской рысистой лошадью, очень быстрой, но трудно управляемой, особенно в условиях города. На главной улице она понесла, закусив удила, и масса народа имела возможность лицезреть своего короля в котелке набекрень и меня, утратившую свой величественный вид, пока мы оба неистово тянули вожжи, силясь остановить лошадь» [104] .
В Стокгольме Мария Павловна, ко всеобщему недоумению, училась в Академии прикладных искусств. Она также играла в хоккей с мячом в команде кронпринцессы Мартагеты.
Сразу после замужества Марии её брат Дмитрий поступил в Конную гвардию. После смерти великого князя Сергея Александровича Дмитрий получил от его вдовы Елизаветы Фёдоровны дворец на Невском проспекте, у самого Аничкова моста…
Зимой 1911/1912 года молодую чету — Марию и Вильгельма — отправили в длительное путешествие в надежде, что прохладные отношения супругов перерастут в более сердечные. Им поручили представлять Швецию на коронации сиамского короля. Но и путешествие не помогло. Наоборот, в Азии Мария Павловна была предоставлена сама себе. За ней не без успеха ухаживал охотник на диких зверей герцог Монпансье, а также сам король Сиама. Как далеко зашли посягательства сиамского короля — история от нас утаила, зато в объятиях французского герцога она поняла, как много потеряла в своём безрадостном браке, и по возвращении домой пропасть между супругами оказалась ещё глубже.