Молодые супруги с трепетом ждали появления на свет своего первенца. 3 ноября 1895 года в 9 часов утра в Царской семье родилась дочь, которую назвали Ольгой. Счастливый отец писал, что он испытывает блаженное состояние от сознания случившегося – от рождения Богом посланной дочки! Александра Федоровна называла рождение дочери «бесконечным счастьем», а дочь – драгоценной. Государыня взяла на себя руководство штатом нянек и большую часть времени проводила в детской. Много времени с маленькой дочерью проводил и Государь. Более того, нарушая все традиции королевских Домов, Александра Федоровна сама решила кормить ребенка. Высшее общество не только России, но и всей Европы было возмущено невиданным делом – не просто знатная дама, а императрица решила кормить младенца сама? Для этого же существуют кормилицы! Невиданное вольнодумство долго обсуждали в газетах и салонах. Но Александра Федоровна, не обращая внимания на это неодобрение, и в будущем не только кормила всех своих детей грудью, но купала их, учила их всему, что знала и умела сама, молилась вместе с ними перед сном по вечерам. В этом жену полностью поддерживал Государь, считавший, что для детей необходимы родительская ласка и постоянное внимание.
Императрица сама подбирала учителей для своих детей, участвовала в разработке учебных программ, лично занималась их религиозным воспитанием, учила дочерей рукоделию, музицировала вместе с ними и т. д. Император занимался с детьми спортом (теннис, плавание, велосипед, коньки, лыжи, гребля на байдарке и т. д.). Он приучил их к длинным пешим прогулкам. Любивший литературу Государь каждый день вечерами читал детям вслух книги. Именно он систематически посещал с ними театр, оперу, балет, музыкальные концерты, художественные выставки. В результате царские дети были прекрасно образованы, обладали широким культурным кругозором, были физически развиты.
Великая княжна Ольга Николаевна от природы была ребенком ласковым и веселым. С возрастом превратилась в очаровательную девушку, романтичную, мечтательную. Она прекрасно училась, по мнению учителей, была самой способной из царских детей. Ей одинаково хорошо давались гуманитарные и математические науки. По всем предметам у нее были высшие баллы. При этом она отлично играла на пианино и пела, хорошо рисовала, рано начала писать стихи, обожала литературу – ее постоянно видели с книгой. Любила она философию, интересовалась историей и экономикой. Любимой исторической личностью для нее всегда оставалась императрица Екатерина II. Ольга Николаевна ею восхищалась. Пока в Царской семье не появился на свет сын – цесаревич, старшую цесаревну неофициально считали возможной претенденткой на престол. Постепенно Государь стал привлекать Ольгу Николаевну к государственным делам, советовался с ней по важным вопросам. Из-за этого высшее общество по-особенному относилось к старшей цесаревне, полагая, что история может сложиться так, что великая княжна Ольга Николаевна однажды взойдет на престол.
Цесаревне Ольге Николаевне исполнилось всего девять месяцев, когда Александре Федоровне пришлось «отнять ее от груди». Государственные дела для императора и императрицы всегда были на первом месте, они ощущали себя отцом и матерью всей страны. Поэтому когда в Москве началась подготовка к коронации, Государь с Государыней активно приняли в этом участие.
Торжественный въезд царя и царицы в старую столицу состоялся 9 мая 1896 года, процессия растянулась на несколько километров. Несколько дней в Москве проходили различные мероприятия, связанные с коронацией, во всего мира съехалось огромное количество иностранных гостей.
Утром во вторник 14 мая 1896 года Государь с Государыней под громкие крики народа «ура!» вошли в Успенский собор Кремля, где их встречало духовенство во главе с митрополитом Московским и Коломенским Сергием. Состоялась церемония помазания на царство, которую совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Палладий, в конце которой царю поднесли большую императорскую корону, он надел ее, взял в руки скипетр и державу и сел на трон. К нему подошла Александра Федоровна и опустилась на колени. Он снял с головы свою корону, прикоснулся ею ко лбу жены, затем надел ей на голову малую корону. Обнял и поцеловал жену. Венчание на царство свершилось! Вечером царица Александра Федоровна записала в своем дневнике, что вдохновлена сознанием того, что вступает «в мистический брак с Россией. Теперь я действительно Царица».