Одной из причин для волнения у Александры Федоровны было и то, что великие князья, во время болезни императора, провели тайную встречу и решили, что если царь умрет, то они присягнут на верность его брату великому князю Михаилу Александровичу, даже если царица родит сына. Известие об этой тайной встрече очень ранило Александру Федоровну, она с печалью убедилась, что среди родственников мужа ей никогда не найти поддержки.
Пятого июня 1901 года императрица родила четвертую дочь – великую княжну Анастасию Николаевну. Появление на свет еще одной дочери вызвало уныние во всем русском обществе. Газеты в России и за рубежом писали о проклятии Дома Романовых, о том, что, наверное, наследника в Царской семье так и не будет. Роптали родственники царя, светское общество и простой народ. И только два человека были абсолютно счастливы – император с императрицей. Они радовались появлению на свет еще одной дочери так же, как и трех предыдущих. Каждого своего ребенка Государь считал Божьим даром. Государыня вновь нянчилась с малышкой сама, кормила ее грудью, купала. Старалась проводить в детской как можно больше времени.
Великая княжна Анастасия Николаевна росла настоящим сорванцом. Смешливая, ироничная, она с самого раннего детства была сущей головной болью для нянек. К их ужасу, она забиралась на самые высокие деревья, пряталась в укромных уголках дворца, где ее часами не могли найти. Наедалась зеленых яблок в саду, в который ей запрещали заходить. Она дралась с чопорными детьми знатных родственников, никому не позволяя обижать себя. Маленькая, ловкая, по словам ее тети и крестной, великой княжны Ольги Александровны, «как обезьянка», Анастасия Николаевна была грозой даже для кузенов мальчишек. Крестная ее обожала, восхищалась ее смелым, бесстрашным характером. Анастасия Николаевна никогда не юлила, не пыталась уйти от наказания, если провинилась, с честью принимала самые строгие ограничения.
Цесаревна ненавидела уроки, особенно математику, называя ее «свинством». Она любила рассказывать смешные истории, всех передразнивала, без умолку болтала, с ней рядом невозможно было скучать. Ее вольный нрав требовал свободы. Особенно счастлива она была в Крыму, где не нужно было посещать уроки, и далеко в Царском Селе оставались обязательства, связанные с жизнью Двора. Вечерами в Ливадии цесаревна забиралась на крышу дворца и могла долго смотреть в яркое звездное небо, о чем-то мечтая. Лучшей подругой для нее стала сестра Мария Николаевна, с которой они жили в одной комнате и вдвоем занимались в одном классе. При дворе их называли «младшей парой».
Несмотря на то, что все четыре цесаревны были абсолютно не похожи характерами, темпераментом, интересами, внешностью, они очень любили друг друга. И всегда оставались единым целым. Они придумали для себя общую подпись, которую ставили в конце совместных посланий. ОТМА – это были первые буквы их имен.
Александра Федоровна была необыкновенно близка со своими дочерями, с раннего детства став им настоящим другом. Между ней и каждой дочерью существовало настоящее глубокое доверие, которое императрица свято берегла. У цесаревен не было секретов от матери, они делились с ней всеми своими тайнами, и мать ни разу никого из них не предала, не обидела. Кроме доверительных разговоров наедине, девочки писали матери письма, когда она болела или занималась государственными делами. Императрица всегда на эти письма подробно отвечала. По вечерам вся семья собиралась в одной из гостиных Государыни, пили чай, девочки занимались рукоделием или во что-то играли, Государь часто для всех читал вслух очередную книгу. Они все очень любили эти теплые, домашние вечера.
Как и с матерью, дочери были близки с отцом, ему они тоже рассказывали о своих секретах. С самого раннего детства сохранялась необычайная откровенность между каждой из дочерей и отцом-императором. И в юности они сохранили постоянную потребность в духовной близости с отцом. Особенно это заметно в их письмах отцу, где они необыкновенно откровенно рассказывают о своих мечтах, чувствах, первых юношеских влюбленностях. Такое в отношениях родителей и детей возможно только в случае многолетней, глубокой, искренней дружбы.
Несмотря на то, что в Царской семье росли четыре прекрасные дочери, мечта о сыне не покидала императора и императрицу. Империи нужен был наследник престола, только в этом случае трон мог быть защищен от заговоров великих князей и царская власть оставалась бы стабильной и надежной. Только сын императора для народа России и для всего мира имел безусловное право наследовать императорскую власть. Александра Федоровна чрезвычайно серьезно относилась к тому, что не может родить наследника, сына для любимого мужа. Для нее со временем это стало печалью и главной проблемой.