Как люди глубоко верующие, Государь с Государыней постоянно молились Богу о даровании наследника. Они почитали любимого в России старца Серафима Саровского и верили, что по его молитвам Господь дарует им сына. Император сделал все возможное, чтобы преподобный Серафим Саровский был канонизирован, для чего ему пришлось выдержать довольно серьезную битву с противниками прославления старца.
В июле 1903 года при огромном стечении народа в Сарове в лике святых был прославлен преподобный Серафим Саровский. При обретении мощей царь лично вместе с другими людьми нес гроб святого старца, вместе с женой участвовал во многочасовых службах, посетил все памятные места, связанные с жизнью святого. Царская чета везде молилась об одном – о даровании им сына. Император с императрицей говорили со знаменитой блаженной Пашей Саровской, которая предрекла им скорое рождение сына, Александра Федоровна была вдохновлена этим предсказанием.
Начало 1904 года принесло для России и Царской семьи большое несчастье – на Дальнем Востоке Япония развязала войну с Россией. Император погрузился в государственные заботы, военные действия шли тяжело, русские войска, уступавшие в численности противнику, были вынуждены отходить. Императрица взяла на себя заботы по санитарному обеспечению сражающихся войск: открывала склады медицинских материалов, занималась формированием санитарных поездов, открывала лазареты, организовывала помощь для инвалидов и осиротевших семей. Александра Федоровна трудилась не покладая рук, часто преодолевая плохое самочувствие, так как она была снова беременна. Но об этом никто не знал. Новость об очередной пятой беременности Государыни стала государственной тайной, о которой не сообщили даже самым близким родственникам. Только накануне родов, когда скрывать положение императрицы стало невозможным, было официально объявлено, что Государыня вновь ждет ребенка. Это вызвало бурю эмоций в России и мире, слухи, мифы, предположения публиковали все газеты. Все надеялись, что в этот раз Российская империя наконец-то обретет наследника престола!
Тридцатого июля 1904 года императрица родила сына! И этот день для России стал настоящим праздником! Радовался весь народ, на улицах и в парках по всей стране шли гулянья, в церквях служили благодарственные молебны, целый день звонили колокола всех храмов. Император назвал этот день самым счастливым в своей жизни. Императрица была горда и счастлива. Их многолетняя мечта наконец-то осуществилась. Сына нарекли Алексеем.
Великий князь и наследник Алексей Николаевич родился крепким славным младенцем. Сначала никто не подозревал, что он болен, но вскоре неожиданно сильное пупочное кровотечение не оставило у врачей сомнений: у мальчика неизлечимая наследственная болезнь – гемофилия. Когда при любой травме или ушибе кровотечение трудно остановить, а при определенном стечении обстоятельств это может привести к летальному исходу. Заболевание передается по женской линии, но болеют только мужчины. Александра Федоровна потеряла сознание, когда ей сообщили, что ее долгожданный единственный дорогой сын болен страшной гемофилией. Постоянная тревога за жизнь любимого сына, борьба за его здоровье стали главной целью ее существования. Ей пришлось стать еще более сильной, спрятать глубоко в душе свое страдание, теперь каждый день ее жизни – это был бой за жизнь сына. Государь полностью разделил с ней эту трагедию, став настоящей опорой для семьи в тяжелом испытании. Их любовь и верность давали им силы выдержать вместе горький удар судьбы.
Именно в это время рядом с Царской семьей появился сибирский крестьянин, «путешествующий проповедник», обладавший способностями и знаниями знахаря – Григорий Распутин. Царская семья считала его старцем, человеком глубоко верующим, по молитвам которого Бог дарует облегчение цесаревичу во время болезни. Наследник престола был не единственным человеком, кому помогал Григорий Распутин, родственники царя представили императору с императрицей старца после того, как тот лечил особ из высшего света. Александра Федоровна искренне считала старца из Сибири человеком, который молится о их семье как друг и помогает ее больному сыну – облегчает его страдания. Императрица верила, что этот человек из народа, из глубины России в противовес высшему свету, который ее так и не принял, любит ее как «матушку царицу» и предан Царской семье.