Однако война с Боливией, продолжавшаяся три года, привела к воцарению белого террора в стране. Компартия была загнана подполье. Многие деятели демократической культуры принуждены были уехать в эмиграцию. Народное восстание в Асунсьоне в феврале 1936 года позволило установить демократический режим, но уже на следующий год он был свергнут. Власть взял командующий парагвайской армией во время войны в Чако — Хосе Феликс Эстигаррибиа. С тех пор и до сего дня Парагваем фактически распоряжается армейская верхушка, которая стоит на страже интересов помещиков и иностранных монополий.
По возвращении из эмиграции Эриба Кампоса Серверы вокруг него образовался литературный кружок под названием «Выа райтых» («Гнездо веселья»). В творческое объединение, окончательно сложившееся в 1943 году, входили Роа Бастос, Уго Родригес Алькала (р. 1919), поэты Хуан Эсекиэль Гонсалес Альсина (р. 1918), Оскар Феррейро (р. 1922) и самый молодой из них Эльвио Ромеро (р. 1926). В эти годы Роа Бастос увлекался сочинением экспериментальных, понятных лишь друзьям «герметичных» стихов и поэм, перемалывая жестокую парагвайскую действительность на «мельнице своих снов», как писал он в одном из стихотворений. В стране безраздельно господствовала реакция, все демократические организации и политические партии были запрещены. Литературная деятельность служила как бы отдушиной. И те, кто не смог найти дорогу к подпольной борьбе с профашистской диктатурой, отталкиваясь от неприглядной жизни, творили жизнь идеальную в стихах, драмах, в музыке и живописи. К этому времени относятся и первые опыты Роа Бастоса в прозе. Его роман «Фульхенсио Миранда» был отмечен в 1942 году на конкурсе, устроенном литературно-исторической организацией «Атенео парагуайо», но так и остался неопубликованным. В 1945 году писатель пробует свои силы в драматургии (драма «Пока не наступил день»).
Лекции по английской литературе, с которыми Роа Бастос выступал по радио, зарабатывая себе на хлеб, неожиданно открыли ему дорогу в Европу: он получил официальное приглашение посетить Англию, а затем и Францию. В качестве журналиста Роа Бастос побывал также в Германии, Швеции и Экваториальной Африке.
Парагвайцы с интересом читали путевые очерки писателя, которые регулярно появлялись на страницах газеты «Эль Пайс». Они бичевали гитлеровский «новый порядок», показывали разруху, в которую этот «порядок» вверг народы Европы. Дело в том, что многие высокопоставленные гитлеровцы, спасая свою шкуру, укрылись после войны в Парагвае. Статьи и очерки Роа Бастоса, посвященные разоблачению гитлеризма, рикошетом наносили удары по антинародному режиму в Парагвае. Той же цели служил роман «Избиение младенцев» (опять не нашедший издателя) и поставленная в 1946 году в Асунсьоне пьеса о гитлеровской Германии. Так молодой писатель вносит посильный вклад в демократическое движение, которое развернулось в Парагвае под влиянием победы Советской Армии и ее союзников над фашизмом. Но в январе 1947 года, воспользовавшись обстановкой «холодной войны», парагвайская реакция нанесла серьезный удар по демократическому движению. Во вспыхнувшей затем, гражданской войне реакционерам удалось увлечь за собой большинство крестьянства, нанести тяжелое поражение демократическим силам, в том числе — компартии, и полностью восстановить режим профашистской диктатуры.