Рядом с ними, прямо в семье Романовых рушились все, веками освященные и укорененные основы жизни. Младший брат Сергея Александровича Павел Александрович после смерти жены, оставив на попечении Сергея Александровича и Елисаветы Феодоровны двух маленьких детей, женился на замужней женщине. Этим нарушались все нормы жизни семьи Романовых. Сергей Александрович и Елисавета Феодоровна поддержали решение императора Николая II о строгом наказании Павла Александровича и лишении его всех привилегий членов Дома Романовых. Опекуном детей стал Сергей Александрович, а после его гибели все труды и ответственность за воспитание детей легла на Елисавету Феодоровну. История семейной жизни Павла переживалась ими как личная трагедия.
Правление помазанника Божия для Сергея Александровича и Елисаветы Феодор овны являлось основой самодержавного государственного строя Православной святой Руси, поэтому всякое отступление Николая II от идеи самодержавия рассматривалось ими как разрушение российской государственности — как начало конца Православной России. В день помазания императора 14 мая 1896 года Сергей Александрович писал в своем дневнике: «… Господи, благослови их и помилуй нас, Боже. Все это было потрясающе хорошо. Что за глубокий религиозный смысл в миропомазании Государя и в его причащении!».
Поскольку целью либеральных интриганов было изменение монархического строя правления на демократический, то с момента воцарения Николая II Сергей Александрович посчитал себя обязанным оказать всяческую поддержку в проведении твердой линии управлении. Уже в 1896 году Сергей Александрович писал брату Павлу по поводу интриг и борьбы за влияние на молодого царя: «…Я совершенно спокоен, но бесконечно огорчен; мы дожили до того, что „раскол“ идет сверху вниз — прежде по крайней мере он шел более нормально, т. е. снизу вверх! Видя все, что происходит за последнее время, невольно спрашиваешь себя, да кто же царствует…? Я даже не понимаю, чем все это может кончиться; но будущее неприглядно, и если не будет сильной острастки… то разлад семейный и, что еще хуже, государственный неизбежен…»
Служение Сергея Александровича было прямо, твердо, ясно, и другого пути кроме православного церковного отношения к Богу, Царю и Отечеству для него не существовало. Он был генерал-губернатором Москвы 14 лет и оставался верен как воин на всех фронтах до тех пор, пока император Николай II не согласился на ограничения царской власти. Служение новому типу царства представлялось Сергею Александровичу лишенным духовно-нравственной основы не только потому что благодать царского служения была неразрывна связана с обетами царя при миропомазании. Не менее важными были обещания Николая II следовать заветам отца, которого оба они боготворили. В разговоре об отставке с поста генерал-губернатора Москвы (1904 г.) он говорит Николаю, что для него стало «нравственно невозможно оставаться на службе». К решению уйти в отставку он шел несколько лет. Каждый раз, начиная с 1901 г., как Николай II под влиянием тех или иных людей был готов начать либеральные реформы и снисходительно отнестись к разрушителями государственности, Сергей Александрович настаивал на твердой верности линии Александра III, в противном случае предлагал уйти в отставку.
Елисавета Феодоровна всегда занимала единую позицию с мужем по нравственным и государственным вопросам. Она настолько его понимала, что временами высказывала многие суждения государю вместо Сергея Александровича. Наиболее ярко это видно во время студенческих беспорядков в 1899 году, когда либеральная политика С. Ю. Витте и других министров привела к поощрению и нарастанию антиправительственных выступлений. Она пишет Николаю II, который уже «не слышит» великого князя: «… Витте — предатель… выслушай Сергея». После этого письма Николай II принял и выслушал помощника Сергея Александровича В. К. Истомина. Беспорядки прекратились, как только политика правительства стала твердой и очевидной для общества.
Идея освященной Богом и Церковью царской власти, как и единства в России Церкви и государственности, как и священный долг каждого служения Богу, Царю и Отечеству были живы в народе в конце XIX — начале XX века. Об этом свидетельствует многое в описываемых ниже событиях: встреча невесты Сергея Александровича в Петербурге народом и обществом, встреча Сергея Александровича и Елисаветы Феодоровны в Москве при его назначении, приезды императора Николая II в Москву, начиная с миропомазания на царство в 1896 году. Особенно теплым было пребывание его с семьей в Москве на Страстной и Пасхальной неделях (1900, 1903 гг.). Наконец, единство царя и народа ярко проявилось во время войн (1904 г., а затем с 1914 г.), когда десятки тысяч людей собирались, чтобы увидеть государя и приветствовать его. Были случаи, когда многотысячная толпа опускалась на колени, когда к ней обращался император. Это же отношение видно и на его встречах с профессорами и студентами, со светской публикой, с художниками и актерами. Церковь учила этому все слои народа.