В эмиграции Аверченко написал еще несколько книг: «Записки простодушного» (1921, второе издание – 1923), «Кипящий котел» (1922), «Дети» (1922), «Смешное в страшном» (1923), «Двенадцать портретов знаменитых людей в России» (1923), «Шутка мецената» (1924), «Отдых на крапиве» (1924), «Рассказы циника» (1925) и др. Их названия говорят сами за себя. Писатель изображает «кипящий котел» Крыма в 1920 году, «константинопольский зверинец», где прожил почти два года, высмеивает советских вождей и их жен, вспоминает свою жизнь в Петербурге и пытается отдохнуть от едкой и злой сатиры в юмористических рассказах о детях, но отдых получается «на крапиве».
В автобиографическом рассказе «Трагедия русского писателя» Аверченко выступает под маской Простодушного, который живет в Константинополе и не уезжает в Париж, так как все еще верит в возможность вернуться на родину. Он безмерно тоскует по России и боится потерять связь с родным языком. Писатель иронизирует, что эмигранты вскоре будут писать так: «Он заходишь на конюшню, сесть на медведь и поехать в ресторан, где скажишь: „Гарсон, рюмку Рабинович и одна застегайчик и тарелошка с ухами“. Конечно, писатель еще помнил, как спросить рябиновую водку и уху с расстегаем, которой славился ресторан „Медведь“ на Конюшенной, но все это безвозвратно кануло в прошлое вместе со старым бытом.
С весны 1922 года Аверченко поселился в Праге. Он ездил на гастроли в Прибалтику, Германию, Болгарию, Сербию, Румынию, выступал в спектаклях созданного им эстрадного театра „Гнездо перелетных птиц“, играл роль „Аркадия Аверченко“ на многочисленных литературных вечерах. Его произведения печатались на немецком, чешском, сербском, хорватском, болгарском и других языках, первые тома собрания сочинений начали выходить в Харбине и Праге. Но все это не приносило удовлетворения. Он наконец осознал, что никогда не увидит России. В Европе он так и не почувствовал себя как дома. Меняя гостиничные номера, собирая и разбирая чемоданы, Аверченко все больше тосковал по родине.
Один из его друзей вспоминал: „Он болел смертельной тоской по России. В последний раз, когда мы виделись – полтора года тому назад, – он жаловался мне: „Тяжело как-то стало писать… Не пишется. Как будто не на настоящем стою… И вот разъезжаю… Актерствую… Чему нужда не научит?“ Ему не писалось и не смеялось. Все глуше и глуше становился его смех“.
В эмиграции Аверченко не хватало свободного дыхания, той легкости и жизнерадостности, которые были ему присущи до революции. Писатель по природе радостный и светлый, он мог быть таким только на родине. Ненависть и злоба, поселившиеся в его душе, погубили веселый гений смеха. Последняя книга Аверченко написана от имени Циника, ни во что не верящего, во всем сомневающегося человека. Сама история кажется ему циничной пройдохой, сыгравшей с ним дурную шутку. Писатель совершил эволюцию от „смехотерапии“ и доброго юмора к злой и желчной политической сатире, остроумный Ave, наивный и добрый Простодушный превратились в разочарованного Циника.
От его имени написаны „Исторические нравоучительные рассказы“, которые при всем их остроумии окрашены немалой долей скептицизма. Описания известных исторических событий (возникновение Карфагена, походы Александра Македонского, подвиг Муция Сцеволы, война Помпея и Юлия Цезаря и др.) Аверченко сопровождает сатирическим комментарием и поучениями, обращенными к детям. В общем ироническом контексте даже такие фразы, как „Будьте благопристойны!“, „Будьте практичны!“, „Никогда не поручайте другим тех дел, которые возложены на вас“, звучат как едкая насмешка над всем человеческим родом. „Исторические нравоучительные рассказы“ – это не пародия на известную всем „Всеобщую историю“ или на учебники для школ и гимназий, а горестное признание автора, что история – это всемирная комедия, состоящая из ошибок и недоразумений.
Не случайно в сборнике „Рассказы Циника“ (1925) Аверченко перепечатал свой ранний рассказ „Роковой выигрыш“, где говорится: „Странные шутки шутит над нами жизнь, а мы все – ее слепые, покорные рабы“. Убеждая читателя в фатальности, предопределенности всего происходящего в мире, Аверченко вновь и вновь прокручивает „неуклюжую, громоздкую машину воспоминаний“. При этом даже анекдот становится для него лишь одной из многочисленных шуточек злодейки судьбы, с которой ничего не поделаешь.