Агагельды Алланазаров увлекся литературой в школьные годы: уже тогда была издана его первая книга для детей — стихи и рассказы. Он пришел в литературу, как поэт. Первая повесть была издана в журнале «Совет эдибияты» № 9, 1975 г., когда он был еще студентом Московского литературного института.
Его своеобразные стихи 80-х годов обратили на себя внимание известных писателей и большой читательской аудитории. На туркменском и русском языках были выпущены такие произведения как «Дом солнца», «Три веселых капитана», «Пишу «А», «Собака, которая летала однажды», «Сказки», «Веселая азбука», «Играй, моя дудочка», «Выше, чем гора», «Догоняю ветер», «Вам такое и не снилось» и др.
Его повесть «Семь зерен» была высоко оценена известными писателями.
В различные годы издавались такие прозаические произведения как «Поклажа для инера», «Семь зерен», «Путешествие к себе и в даль» и др.
По повестям писателя Аг. Алланазарова сняты два полнометражных художественных фильма: «Прощай, мой парфянин» (повесть «Семь зерен»), «Дестан» (повесть «Разбитые версты»).
Его пьесы ставятся театрами. Пьеса «День рождения лиса» последние 20 лет ставятся Дашогузким, Марыйским театрами и за рубежом.
Произведения туркменского писателя ярки, самобытны, любимы читателями. Многие из них переводились на другие языки.