Опционы [Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий] из жанра Ценные бумаги и инвестиции

Olvia44

Замуж с осложнениями

Мило простенько необременительно. На 4 с натяжечкой

Светлана Янишевская

Відбір

Чудова книга, читаю вже другий раз! Не відірватися!

Деметра Санкер

Кот Василий

Книга больше подходит для раздела Эротика. История не понравилась, как и персонажи. Роман на любителя.

LaraI63

Стандартная история для этого жанра, сплошные штампы. Главные герои, как обычно - брутальные мужчины с кавказскими именами и внешностью, героини - нежные фиалки с робкими попытками проявить характер. В

LaraI63

Буканьер

В наше время очень редко встречаются грамотные авторы, вдобавок пишущие хорошим литературным языком. Книга зацепила с первой страницы, жаль, что пока серия не дописана - люблю читать полные циклы.

LaraI63

Корсар

Неплохая трилогия. Написано интересно, грамотно, читается легко. Очень жду продолжения, судя по финалу - оно должно быть.

Светлана Янишевская

Измена. (Не) фригидная жена

Замечательная книга! Очень понравилась!

Опционы [Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий]

Ценные бумаги и инвестиции

Автор: Израйлевич Сергей, Цудикман Вадим

Язык: русский

Год: 2017

Издатель: Альпина

ISBN: 978-5-9614-4674-6

Город: Москва

Добавил: Admin 2 Мар 17

Проверил: Admin 2 Мар 17

Формат: FB2, ePub, TXT, RTF, PDF, HTML, MOBI, JAVA, LRF

онлайн фрагмент книги для ознакомления
фрагмент книги

Currently 0/5

Рейтинг: 0/5 (Всего голосов: 0)

Аннотация

До сегодняшнего дня все книги, посвященные автоматизированной торговле, фокусировались на традиционных биржевых инструментах, таких как акции, фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается на других фундаментальных принципах, логических и количественных методах. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов. В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов, применимых к оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля (а не отдельно взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии, оценки ее надежности и устойчивости; особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным.
Книга рассчитана подготовленного читателя (трейдеров, инвесторов, портфельных менеджеров, исследователей), знакомого с основами статистики, теории вероятностей и базовыми понятиями в области финансового анализа.