Оценивание параметров марковских моделей по агрегированным временным рядам из жанра Математика

Оценивание параметров марковских моделей по агрегированным временным рядам

Математика

Автор: Ли Цунг Чао, Джадж Джордж Гаррет

Год: 1977

Добавил: Admin 3 Фев 25

Проверил: Admin 3 Фев 25

Формат: DJVU (9061 Kb)

Currently 0/5

Рейтинг: 0/5 (Всего голосов: 0)

Аннотация

Книга знакомит читателей с современными методами определения переходных вероятностей марковских цепей по статистическим данным. Монография включает ряд приложений, в которых сконцентрированы математические сведения, необходимые для понимания материала основных глав книги, а также программу на Фортране, реализующую изучаемые методы.

Комментарии к книге "Оценивание параметров марковских моделей по агрегированным временным рядам"

Комментарий не найдено. Будьте первыми!

Чтобы оставить комментарий или поставить оценку книге Вам нужно зайти на сайт или зарегистрироваться